Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Χελιώτη, Μεταξία Α. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T11:40:34Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T11:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-12T11:40:34Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5868 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την εγκυρότητα του φαινομένου της Υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών στην ελληνική, τη γερμανική και τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά. Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι οι εβδομαδιαίες τιμές των μετοχών που έχουν συνεχή διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια της Αθήνας, του Βερολίνου και του Παρισιού από τον Ιανουάριο του 2002 έως το Δεκέμβριο του 2012. Στην μελέτη δε χρησιμοποιούνται προνομιακές μετοχές και νεοεισερχόμενες προς διαπραγμάτευση μετοχές. Επιπρόσθετα, οι γενικοί δείκτες των παραπάνω Χρηματιστηρίων χρησιμοποιήθηκαν ως η καλύτερη προσέγγιση για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη έχουν αντληθεί από τις βάσεις δεδομένων Bloomberg και DataStream. Η υπόλοιπη μελέτη έχει οργανωθεί ως εξής, στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια αναφορά στα βασικότερα σημεία της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια συνοπτική επισκόπηση σε προηγούμενες μελέτες της Διεθνούς Βιβλιογραφίας που έχουν ερευνήσει το φαινόμενο της Υπεραντίδρασης. Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί στη μελέτη, ενώ το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα και την ερμηνεία της έρευνας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας, γίνεται σύγκριση με προηγούμενες μελέτες και αναλύονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης που έγινε στην Ελληνική, Γερμανική και Γαλλική χρηματιστηριακή αγορά, το φαινόμενο της Υπεραντίδρασης των επενδυτών δεν κατάφερε να στηριχθεί. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Επενδύσεις | |
| dc.subject | Μετοχές | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.subject | Χρηματιστήρια αξιών | |
| dc.subject | Αγορά χρήματος | |
| dc.title | Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5868 | |
| dc.identifier.call | 335.642 ΧΕΛ | |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to examine the validity of the overreaction effect in the Greek, German and French stock market. The data used in this study are the weekly stock prices which have continuous trading in the Stock Markets of Athens, Berlin and Paris from January 2002 to December 2012. The study has not taken into account preferred shares and new entrants to trading shares. Additionally, the general indicators of the above stock markets served as the best approach to the market portfolio. The data used in this study are drawn from Bloomberg and DataStream databases. The rest of the study is organized as follows. In the second section, there is reference to the basics of the portfolio theory. Chapter 3 gives a brief overview of previous studies of the International Bibliography on the overreaction effect. Chapter 4 includes an analysis of the methodology used in the present study, while Chapter 5 gives in detail the results and interpretation of the research. Finally, Chapter 6 presents the final conclusions of the research, makes a comparison with previous studies and makes suggestions for further research. Summarizing the results of this study in the Greek, German and French stock market, eventually the overreaction effect was not proved. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές