Πλοήγηση Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Value – at – Risk (VaR)"
Αποτελέσματα 1-2 από 2
-
Εμπειρική διερεύνηση του κινδύνου των αποδόσεων μετοχών εταιρειών του δείκτη NASDAQ με τη μέθοδο VaR
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου και στην εμπειρική εκτίμηση αυτού με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια που μπορεί να εμφανίσει μια ... -
Μέτρηση κινδύνου για αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου, στο τραπεζικό σύστημα και στην μέτρηση του μέσω της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η VaR είναι μια τεχνική μέθοδος που δίνει στον ενδιαφερόμενο ένα αριθμό σε μορφή ...