Διεθνείς σχέσεις ισοδυναμίας και συναφείς επενδυτικές στρατηγικές

Σωτηράκη, Ευαγγελία

dc.contributor.advisor	Ανθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Σωτηράκη, Ευαγγελία
dc.date.accessioned	2017-09-19T05:30:03Z
dc.date.available	2017-09-19T05:30:03Z
dc.date.issued	2016-02
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9963
dc.description.abstract	Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις διεθνείς σχέσεις ισοδυναμίας και το κατά πόσον δημιουργούνται ευκαιρίες κέρδους από τις τυχόν ανισορροπίες που επικρατούν. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ανάλυση των ισορροπιών των παγκόσμιων αγορών και αναλύονται ιστορικά δεδομένα των μακροοικονομικών συνθηκών. Κατόπιν γίνεται με την χρήση οικονομετρικού μοντέλου, ο έλεγχος της ισχύς των θεωρητικών ισοδυναμιών αυτών. Επίσης, διερευνώνται οι στρατηγικές εκείνες που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, εκμεταλλευόμενες τυχόν ανισορροπίες, να δημιουργήσουν κέρδη. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται τόσο ακάλυπτη θέση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες όσο και καλυμμένη με την χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Τέλος, εξετάζεται το κόστος εκείνο που θα μπορούσε να μηδενίσει τα κέρδη από τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν, ούτως ώστε να διερευνηθεί η λειτουργικότητα τους στην πράξη.	el
dc.format.extent	63	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Διεθνείς σχέσεις ισοδυναμίας και συναφείς επενδυτικές στρατηγικές	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The objective of this paper is to examine the relationship between the international parities and whether opportunities to speculate are created by any imbalances that may prevail. In the theoretical segment, the balance between world markets and the historical data of macro-economic indicators are analyzed. Afterward, using an econometric model, the validity of the theoretical balances is examined. In addition, the strategies that could be followed in order to make profit by exploiting any imbalances are investigated. In the investigation process, forward contracts and non-forward exchange rates are used. Finally, I investigate the costs that have the potential to write-off the any profits made through the strategies identified, so as to examine the validity of the strategies in practice.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Πληθωρισμός	el
dc.subject.keyword	Συναλλαγματικές ισοτιμίες	el
dc.subject.keyword	Προθεσμιακές ισοτιμίες	el
dc.subject.keyword	Purchasing power parity	el
dc.subject.keyword	Interest rate parity	el
dc.subject.keyword	Fisher effect (Economics)	el
dc.subject.keyword	Euribor	el
dc.subject.keyword	Libor	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Sotiraki_Euaggelia.pdf
Μέγεθος:: 2.042Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές