Μερισματική απόδοση και αποδόσεις μετοχών

Στεβής, Μαρκέλλος

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Στεβής, Μαρκέλλος
dc.date.accessioned	2017-09-12T11:10:16Z
dc.date.available	2017-09-12T11:10:16Z
dc.date.issued	2016-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9945
dc.description.abstract	Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ μερισματικής απόδοσης και αποδόσεων των μετοχών. Χρησιμοποιούνται δεδομένα για μία περίοδο δεκατεσσάρων ετών και συγκεκριμένα από το 2001 έως και το 2014 για 100 τουλάχιστον μετοχές των χρηματιστηρίων της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας. Χρησιμοποιούνται δεδομένα για την περίοδο από το 2001 έως και το 2014 για 100 τουλάχιστον μετοχές των χρηματιστηρίων της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας. Η υπό εξέταση περίοδος υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους, μία πριν την κρίση του 2008 και μία μετά. Η επεξεργασία των δεδομένων, αφού προηγηθούν οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιείται με τη μέθοδο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ως εξαρτημένη μεταβλητή αντιμετωπίζεται η απόδοση των μετοχών και ως εξαρτημένη η μερισματική απόδοση. Από τη διεξαγωγή των παλινδρομήσεων δεν προέκυψε στατιστική σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.	el
dc.format.extent	168	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μερισματική απόδοση και αποδόσεις μετοχών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	This paper examines the relation between dividend yields and stock returns. A fourteen years period data are used, specifically the period between 2001 and 2014, for at least 100 stocks of the stock markets of Spain, Netherlands and Finland. The under examination period was divided into two sub periods, one before the financial crisis of 2007 and one after. The data are processed, after the conduction of the appropriate statistical tests, using the simple linear regression model and more specifically the least squares method. The stock returns are set as the dependent variable and the dividend yield is set as the independent one. No statistical important relationship between the two variables resulted from the conduction of the regressions.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Αποδόσεις μετοχών	el
dc.subject.keyword	Μερισματική απόδοση	el
dc.subject.keyword	Ισπανία	el
dc.subject.keyword	Ολλανδία	el
dc.subject.keyword	Φινλανδία	el
dc.subject.keyword	Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων	el
dc.subject.keyword	Stock returns	el
dc.subject.keyword	Dividend yield	el
dc.subject.keyword	Spain	el
dc.subject.keyword	Netherlands	el
dc.subject.keyword	Finland	el
dc.subject.keyword	Least squares method	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Stevis_Markellos.pdf
Μέγεθος:: 1.738Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές