Σύνθετες γεωμετρικές συνελίξεις με εφαρμογή στο κλασικό μοντέλο με διάχυση στη θεωρία χρεοκοπίας

Ρουσσάκης, Νικόλαος Γ.

dc.contributor.advisor	Ψαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Ρουσσάκης, Νικόλαος Γ.
dc.date.accessioned	2017-07-17T09:16:03Z
dc.date.available	2017-07-17T09:16:03Z
dc.date.issued	2016-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9802
dc.description.abstract	Σε μια ανανεωτική ανέλιξη η ποσότητα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ανανεωτική συνάρτηση, U (t), η οποία εκφράζει το αναμενόμενο πλήθος των γεγονότων στο χρονικό διάστημα [0,t] όταν οι ενδιάμεσοι χρόνοι ανάμεσα σε διαδοχικά γεγονότα είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους της εφαρμοσμένης έρευνας όπως η θεωρία αξιοπιστίας, η θεωρία κινδύνων και η θεωρία ουρών αναμονής. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της εφαρμογής της συνέλιξης μίξης γεωμετρικών κατανομών και την εφαρμογή τους στην υπολειπόμενη διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η κατανομή των ενδιάμεσων χρόνων F μεταξύ των απαιτήσεων ανήκει σε κάποια κλάση αξιοπιστίας (π.χ. (IFR)-(DFR), (NBU)-(NWU)) και την μετάβαση τους στο κλασικό μοντέλο χρεοκοπίας με διάχυση για την πιθανότητα χρεοκοπίας.	el
dc.format.extent	100	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Σύνθετες γεωμετρικές συνελίξεις με εφαρμογή στο κλασικό μοντέλο με διάχυση στη θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.title.alternative	Compound geometric convolutions with application to the classical risk model with diffusion	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In a renewal process the quantity with the major interest is the renewal function, U(t), which expresses the expected number of the renewals on the interval [0; t] when the intermediate times between successive events are independent random variables. This function has applications in various brances of applied research such as reliability theory, risk theory and queuing theory. The main purpose of this thesis is the presentation on applications of residual lifetimew of compound geometric convolutions, especially in the case where the distribution of the intermediate times F belongs to an aging class of distributions (e.g (IFR)-(DFR), (NBU)-(NWU)) and their transition to the risk theory classic model that is perturbed by di usion.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές ανελίξεις	el
dc.subject.keyword	Ανανεωτικές ανελίξεις	el
dc.subject.keyword	Οικονομετρικά υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Στατιστική ανάλυση	el
dc.subject.keyword	Συναρτήσεις	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Roussakis_Nikolaos.pdf
Μέγεθος:: 1.011Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές