Μελέτη σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών και του γενικού δείκτη

Κανίστρας, Κωνσταντίνος X.

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Κανίστρας, Κωνσταντίνος X.
dc.date.accessioned	2017-06-12T10:08:00Z
dc.date.available	2017-06-12T10:08:00Z
dc.date.issued	2015-12
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9653
dc.description.abstract	παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας μεταξύ αποδόσεων μετοχών του τραπεζικού κλάδου και χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών που αυτές διαπραγματεύονται. Ο προσδιορισμός της αιτιώδους σχέσης πραγματοποιείται με την εφαρμογή οικονομετρικών τεχνικών, όπως τα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, η αιτιότητα κατά Granger και οι συναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεων. Για την μελέτη επιλέχθηκαν δύο τραπεζικές μετοχές, μία ηγέτιδα του κλάδου και μία μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ότι αφορά τις τραπεζικές μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, δεν προέκυψε ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας με τους δείκτες FTSE 100 και ΙΒΕΧ 35 αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, στις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, η εξέλιξη της τιμής των δεικτών, CAC 40 και FTSEMIB αντίστοιχα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της τιμής των μετοχών που αφορούν τις μικρομεσαίες τράπεζες.	el
dc.format.extent	148	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μελέτη σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών και του γενικού δείκτη	el
dc.title.alternative	Determining Granger causality and impulse response functions for returns of european banks and market indices	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Τhis study investigates the existence of causality between the returns of European Banks and market indices. The determination of the causality is done by using contemporary econometric models, specifically by using Vector Autoregressive models (VAR models), Granger causality and impulse response functions. The banks chosen are from countries that are members of the European Union; one categorized as large cap and one as small cap. Regarding the U.K. and Spain equities, the empirical results of the study indicate that for all the cases examined, the indices, FTSE 100 and Ibex 35 respectively, do not affect the returns of the equities. On the other hand, in France and Italy is proven that the indices CAC 40 and FTSEMIB affect the small cap equities returns.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστήρια	el
dc.subject.keyword	Χρονοσειρές	el
dc.subject.keyword	Στασιμότητα	el
dc.subject.keyword	Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας	el
dc.subject.keyword	Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger	el
dc.subject.keyword	Ανάλυση συναρτήσεων Αιφνίδιων Αντιδράσεων	el
dc.subject.keyword	Stock market	el
dc.subject.keyword	Time series	el
dc.subject.keyword	Unit Root Test	el
dc.subject.keyword	Vector autoregressive models	el
dc.subject.keyword	Granger causality	el
dc.subject.keyword	Impulse Response Functions	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Kanistras_Konstantinos.pdf
Μέγεθος:: 1.932Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές