Αποτελεσματικότητα του ελληνικού χρησματιστηρίου κατά την περίοδο της κρίσης

Abstract

Στη συγκεκριμένη εργασία, θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και δεν είναι άλλο από την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Αναλυτικότερα, θα μελετήσουμε διάφορα επιστημονικά άρθρα σπουδαίων οικονομολόγων και αναλυτών της χρηματοοικονομικής επιστήμης και θα καταγράψουμε τις απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω θεωρία καθώς και επιμέρους θεματικές ενότητες που την καθιστούν περισσότερο κατανοητή στον αναγνώστη. Εν συνεχεία, θα μιλήσουμε για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και για τους δείκτες που χρησιμοποιεί, καθώς είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε πριν προχωρήσουμε στο αριθμητικό κομμάτι της ανάλυσής μας. Τέλος, θα ξεκινήσουμε μια στατιστική ανάλυση για δυο από τους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το Γενικό Δείκτη και τον FTSE 20, ώστε να δούμε αν εμφανίζεται μια ανωμαλία της αγοράς, γνωστή ως «Φαινόμενο της Δευτέρας» κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα.