Πολυμεταβλητές μεμειγμένες διαδικασίες Poisson
| dc.contributor.advisor | Μαχαιράς, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Παγκρατίδη, Δήμητρα | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-08T06:39:43Z | |
| dc.date.available | 2016-09-08T06:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9072 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετούμε τις πολυμεταβλητές μικτές διαδικασίες Poisson με μια κατανομή μίξης και τις πολυμεταβλητές μικτές διαδικασίες Poisson με παράμετρο ένα τυχαίο διάνυσμα. Αποδεικνύονται κάποιες ιδιότητες των πολυμεταβλητών μικτών διαδικασιών Poisson με μια κατανομή μίξης όπως η πολυωνυμική και η Μαρκοβιανή ιδιότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα αποτέλεσμα, που αναφέρει ότι οι συντεταγμένες μίας πολυμεταβλητής μικτής διαδικασίας Poisson είναι ανεξάρτητες αν και μόνο αν η κατανομή μίξης παριστάνεται ως ένα μέτρο γινόμενο. Επίσης δίνονται κάποιοι χαρακτηρισμοί για τις πολυμεταβλητές μικτές διαδικασίες Poisson με μια κατανομή μίξης μέσω της πολυωνυμικής ιδιότητας, της διωνυμικής ιδιότητας και της ιδιότητας Markov. Τέλος αποδεικνύεται ότι η κλάση των πολυμεταβλητών μικτών διαδικασιών Poisson με παράμετρο ένα τυχαίο διάνυσμα είναι υπόκλαση εκείνης των πολυμεταβλητών μικτών διαδικασιών Poisson με μία κατανομή μίξης. Παραμένει ανοιχτό το πρόβλημα της ισότητας των δύο κλάσεων. | el |
| dc.format.extent | 279 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Poisson processes | el |
| dc.title | Πολυμεταβλητές μεμειγμένες διαδικασίες Poisson | el |
| dc.title.alternative | Multivariate mixed Poison processes | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | In this thesis we study the multivariate mixed Poisson processes with arbitrary mixing distribution and the multivariate mixed Poisson processes with parameter a random vector. Some properties of multivariate mixed Poisson processes, such as the multinomial and the Markov property, are derived. The use of multivariate setting is justified by a result, which asserts that the coordinates of a multivariate mixed Poisson process are independent, if and only if the mixing distribution is represented as a product measure. Moreover some characterizations for multivariate mixed Poisson processes, in terms of the multinomial and the Markov property are given. Finally, it is proven that the class of all multivariate mixed Poisson processes with parameter a random vector is subclass of the class of all multivariate mixed Poisson processes with a mixing distribution. The problem of the equality of the two classes remains open. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Πολυμεταβλητές στατιστικές μέθοδοι | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές