Πρόβλεψη της μεταβλητότητας σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς: η περίπτωση ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών

Θεοδοσίου, Γεώργιος Ι.

dc.contributor.advisor	Γκλεζάκος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Θεοδοσίου, Γεώργιος Ι.
dc.date.accessioned	2016-06-13T10:55:29Z
dc.date.available	2016-06-13T10:55:29Z
dc.date.issued	2015-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8822
dc.description.abstract	Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών κλεισίματος από 7 διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες πρόβλεψης που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν αναλύονται και αξιολογούνται. Στη πορεία, μερικές από τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σε 7 διαφορετικές χρηματιστηριακές αγορές για 3 διαφορετικές υποπεριόδους από το 2000-2010, οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι από τα απλά υποδείγματα, ο κινητός μέσος όρος και από τα σύνθετα ARCH-GARCH μοντέλα, τα EGARCH(1,1) και TARCH(1,1), είναι εκείνα που οδηγούν σε αποτελεσματικότερη εκτίμηση της μεταβλητότητας των τιμών κλεισίματος.	el
dc.format.extent	95	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Πρόβλεψη της μεταβλητότητας σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς: η περίπτωση ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The objective of this study is the forecast of financial market volatility of 7 different countries. In this context, the most frequently applied methods in the relevant previous literature were presented and appraised. After that, some of the above methodologies were applied to the data of the 7 indices for the period 2000-2010. we split our data in 3 subperiods with different characteristics each one. The results suggest that the Moving Average and the EGARCH(1,1) and TARCH(1,1) produce the most efficient results.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Πρόβλεψη της μεταβλητότητας	el
dc.subject.keyword	Χρηματιστηριακοί δείκτες	el

Files in this item

Name:: Theothosiou_Georgios.pdf
Size:: 2.027Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές