Η επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις

Βέκιος-Ροντογιάννης, Νικόλαος

dc.contributor.author	Βέκιος-Ροντογιάννης, Νικόλαος
dc.date.accessioned	2016-03-31T09:04:20Z
dc.date.available	2016-03-31T09:04:20Z
dc.date.issued	2015-05
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8656
dc.description.abstract	Η διπλωματική αυτή εξετάζει την επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις. Για τη μέτρηση της ρευστότητας χρησιμοποιήθηκαν τρία μέτρα ρευστότητας από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της έννοιας της ρευστότητας. Η μελέτη μας έλαβε χώρα στις αγορές της Γαλλίας και της Αγγλίας για την χρονική περίοδο 2003-2013. Εφαρμόστηκαν διαφορετικές μεθοδολογίες στις δύο χώρες. Στη Γαλλία εκτελέστηκαν διαχρονικές παλινδρομήσεις μεμονωμένων μετοχών μεταξύ αποδόσεων μετοχών, χρηματιστηριακού δείκτη και μέτρων ρευστότητας (ένα σε κάθε είδος παλινδρόμησης) για το σύνολο της δεκαετούς περιόδου, ενώ στην Αγγλία εφαρμόστηκε η μέθοδος Fama&MacBeth με το σχηματισμό και την κατάταξη χαρτοφυλακίων και χωρισμό υποπεριόδων. Εκτελέστηκαν διαστρωματικές παλινδρομήσεις μεταξύ αναμενόμενων αποδόσεων χαρτοφυλακίων, συντελεστών βήτα και μέτρων ρευστότητας (ένα σε κάθε είδος παλινδρόμησης). Στη Γαλλία σε ένα μικρό ποσοστό μετοχών φάνηκε η στατιστική σημαντικότητα του εκάστοτε μέτρου, ενώ στην Αγγλία παρατηρήσαμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα ρευστότητας δεν αποτελούν παράγοντα καθορισμού των αναμενόμενων αποδόσεων.	el
dc.format.extent	217	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Μετοχικές αποδόσεις	el
dc.title	Η επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις	el
dc.title.alternative	Marketability and share returns	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Συντελεστής βήτα	el
dc.subject.keyword	Αναμενόμενες αποδόσεις χαρτοφυλακίων	el
dc.subject.keyword	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject.keyword	Διαστρωματική παλινδρόμηση	el
dc.subject.keyword	Διαχρονική παλινδρόμηση	el
dc.subject.keyword	Μέτρα ρευστότητας	el

Files in this item

Name:: Vekios-Rontogiannis_Nikolaos.pdf
Size:: 2.616Mb
Format:: PDF
Description:: Μετατπυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές