Show simple item record

dc.contributor.advisorΨαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΔανογλίδου, Ευθυμία
dc.date.accessioned2016-03-04T08:04:49Z
dc.date.available2016-03-04T08:04:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8559
dc.description.abstractΗ λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας και οι αποφάσεις που λαμβάνει, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το αποδεματικό που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ένα από τα βασικά προβλήματα στη ιϊεωρία χρεοκοπίας είναι ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας, δηλαδή η πιθανότητα του ενδε¬χομένου το αποιϊεματικό να γίνει κάποια χρονική στιγμή αρνητικό. Εκτός από το χρόνο χρεοκοπίας T, δύο ακόμα σημαντικές ποσότητες είναι οι τυχαίες μεταβλητές που περιγράφουν το πλεόνασμα ακριβώς πριν τη χρεοκοπία U(T—) και TO έλλειμμα κατά τη στιγμή της χρεοκοπίας |U(T)|. Οι Gerber-Shiu (1998) εισήγαγαν μια συνάρτηση που ονομάζεται προεξοφλημένη συνάρτηση ποινής και είναι ευρέως Gerber-Shiu ms(u) = E[β-δτ • w(U(T—), |U(T)|) • I(T < to)|U(0) = u] , όπου : • u : το αρχικό αποιίεματικό. • w(x, y) : η συνάρτηση ποινής (penalty function) . • δ > 0 : προεξοφλητικός παράγοντας. • I(T < TO) : δείκτρια συνάρτηση η οποία παίρνει την τιμή 1 αν συμβεί χρεοκοπία και την τιμή 0 διαφορετικά. Στην εργασία εισάγουμε την ολοκληρώσιμη ms (u) και μελετάμε ειδικές περιπτώσεις για τις διάφορες επιλογές των δ και w(x,y). Στη συνέχεια ι3α ορίσουμε την κατανομή του ελλείμματος και3ώς και την ολοκληρώσιμη μορφή της.el
dc.format.extent139el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑσφαλιστικές εταιρείεςel
dc.titleΜελέτη της ολοκληρώσιμης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής στη θεωρία χρεοκοπίαςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe operation of an insurance company and the decisions taken are largely determined by the reserve that has the given time. One of the main problems in the ruin theory is the calculation of the probability of ruin, i.e. the probability of the possibility the reserve to be some time negative. Apart from the time of ruin T, two significant quantities are the random variables that describe the surlpus before the ruin occurs U(T—) and the deficit at the time of ruin |U(T)|. Gerber-Shiu (1998) introduced a function called Gerber-Shiu expected discounted penalty function, also known as Gerber-Shiu function. Specifically it is defined as the following expectation ms(u) = E[β-δτ • w(U(T—), |U(T)|) • I(T < to)|U(0) = u] , where : • u : the initial surplus. • w(x, y) : a penalty function. • δ > 0 : a dicount function. • I(T < TO) : an indicator function, equal to 1 when ruin occurs and equal to 0 otherwise. In this dissertation we introduce the integrated mδ (u) and we study specific cases for various choices of δ and w(x,y). Furthermore, we consider the distribution of the deficit and the integrated form.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΧρεοκοπίαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»