Διαχείριση χαρτοφυλακίου με το μοντέλο Black-Litterman
| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Τζουβάρας, Ελευθέριος | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-15T10:38:36Z | |
| dc.date.available | 2016-02-15T10:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8442 | |
| dc.description.abstract | Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει μια σχετικά καινούργια μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου, γνωστή και ως Black – Litterman. Να εφαρμοστεί στην πράξη ώστε να αξιολογηθεί. Αρχικά, πραγματοποιείται μια σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Με βάση ορισμένες σημαντικές εργασίες στον συγκεκριμένο τομέα, παρατηρούνται τα πρώτα βήματα της και η μετέπειτα πορεία της. Στην συνέχεια, γίνεται μια ανασκόπηση στα μοντέλα Garch. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναπτύσσεται μια λεπτομερή περιγραφή του μοντέλου Black–Litterman, των ερευνητών που πρότειναν αυτήν την θεωρία, καθώς και του μαθηματικού υπόβαθρου πίσω από αυτήν. Tο μοντέλο εφαρμόζεται σε πραγματικά δεδομένα, xρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς, ο Bel 20, που είναι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου των Βρυξελών, καθώς και 5 αμοιβαία κεφάλαια που τον ακολουθούν και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα του διαμορφωμένου χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιούνται τρεις δείκτες: Sharpe Ratio, Treynor Ratio και το Jensen Alpha. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι εξαιρετικά για το χαρτοφυλάκιο. | el |
| dc.format.extent | 61 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Χαρτοφυλάκια | el |
| dc.title | Διαχείριση χαρτοφυλακίου με το μοντέλο Black-Litterman | el |
| dc.title.alternative | Portfolio management with Black-Litterman model | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The objective of this research is to highlight a relatively new method of portfolio management, also known as Black - Litterman. It is applied in practice in order to be assessed. It is, originally, presented a short overview of portfolio theory. Then, we present the Garch models. The next chapter develops a detailed description of Black-Litterman model, as researchers have proposed this theory and the mathematical background behind it. The model is applied to real data, it is used as a benchmark, the Bel 20, which is the index of large capitalization stock of Brussels, and five mutual funds that follow it. It is then compared with the results of the modulated portfolio, using three indicators: Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen Alpha. The results are excellent for the portfolio. | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Περιουσιακά στοιχεία | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές