Μελέτη των μέτρων κινδύνων με εφαρμογές στον υπολογισμό των ασφαλίστρων
| dc.contributor.advisor | Ψαρράκος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κοέν, Ζαντίγ | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T10:55:53Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T10:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8316 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου, ο οποίος βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατανομής που ακολουθεί ο κίνδυνος που θέλουμε να ασφαλίσουμε. Με αυτό τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου, δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την επιλογή συνάρτησης ωφελιμότητας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τιμολόγηση να μην εξαρτάται από την υποκειμενικότητα του αναλογιστή. Για την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου δεν είναι απαραίτητη η γνώση της κατανομής, καθώς μας αρκεί να γνωρίζουμε τις τιμές που έχουν κάποια χαρακτηριστικά της μεγέθη (στατιστικά μεγέθη), τα οποία μπορούν να υπολογιστούν εμπειρικά. εδομένου ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να υπολογιστεί η συνάρτηση κατανομής που περιγράφει τον κίνδυνο, προτείνονται προσεγγιστικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των συνολικών αποζημιώσεων που προκύπτουν από έναν κίνδυνο, οι οποίες με χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων, έχει αποδειχθεί ότι μας δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Μια από αυτές τις προσεγγίσεις είναι η Κανονική Δυναμοκατανομή (Normal Power distribution). | el |
| dc.format.extent | 155 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ασφαλιστικά μαθηματικά | el |
| dc.subject | Ασφαλιστήρια -- Συμβόλαια | el |
| dc.subject | Κίνδυνος (Ασφάλεια) -- Μαθηματικά μοντέλα | el |
| dc.title | Μελέτη των μέτρων κινδύνων με εφαρμογές στον υπολογισμό των ασφαλίστρων | el |
| dc.title.alternative | Study of risk measures with applications on premiums calculation | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In the present thesis, it will be presented a different method of pricing policies. This method is based on the particular characteristics of the distribution function of the risk we want to insure. Using this method, we no longer need to choose an utility function. As a result, pricing does not depend on the actuary’s subjectivity. In order to apply this method, we only need to know the arithmetical values of statistical measurements. Such measurements can be found using empirical data and therefore, the distribution function is not needed. Since there are times in which is difficult to find the distribution function of the risk, methods of approximation are suggested. Using arithmetical examples, it has been proved, that these methods of approximation are satisfactory. One of these approximations is the approximation of Normal Power distribution. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές