Κατασκευή χαρτοφυλακίων αντιστάθμισης μέσω διωνυμικών δέντρων

Παππάς, Ιωάννης Β.

dc.contributor.advisor	Μπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Παππάς, Ιωάννης Β.
dc.date.accessioned	2015-09-05T21:17:11Z
dc.date.available	2015-09-05T21:17:11Z
dc.date.issued	2015-01
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7269
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού της δίκαιης (no-arbitrage) αξίας παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αναλυτικοί τύποι. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία που δύναται να περιγράψει την κίνηση των τιμών χρηματοοικονομικών τίτλων. Επίσης, θα περιγραφεί η έννοια του μέτρου πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου καθώς και κάποια αποτελέσματα που συνδέονται με αυτό. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από την περιγραφή της τεχνικής που βασίζεται σε διωνυμικά δέντρα και οδηγεί στον προσεγγιστικό υπολογισμό της αξίας παραγώγων και των παραμέτρων αντιστάθμισης του κινδύνου (Delta hedging). Στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιηθούν οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (Wolfram Mathematica).	el
dc.format.extent	85	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Derivative securities	el
dc.subject	Options (Finance)	el
dc.title	Κατασκευή χαρτοφυλακίων αντιστάθμισης μέσω διωνυμικών δέντρων	el
dc.title.alternative	Construction of hedging portofolios via binomial trees	en
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.identifier.call	332.64 ΠΑΠ	el
dc.description.abstractEN	The main aim of this MSc thesis is to present numerical procedures that can be used to calculate the fair value of financial derivatives when exact formulas are not available. Initially, we present the basic theory which describes the movements of financial instruments. Furthermore, the risk neutral probability measure is depicted as well as some relevant results. The main part of this thesis consists of the presentation and implementation of option pricing techniques through binomial trees and delta hedging. Finally, we include several applications of option pricing using appropriate computer software (Wolfram Mathematica).	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el

Files in this item

Name:: Pappas_Ioannis.pdf
Size:: 17.14Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές