Μελέτη προσεγγίσεων και φραγμάτων για ποσότητες που συνδέονται με την πιθανότητα χρεοκοπίας

Παπαδοδήμα, Μαρία Π.

dc.contributor.advisor	Ψαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Παπαδοδήμα, Μαρία Π.
dc.date.accessioned	2015-09-05T19:27:15Z
dc.date.available	2015-09-05T19:27:15Z
dc.date.issued	2015-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7262
dc.description.abstract	Η αναλογιστική επιστήμη, χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα για να περιγράψει την φερεγγυότητα του χαρτοφυλακίου μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Σε τέτοια μοντέλα, βασικές ποσότητες που προκαλούν ενδιαφέρον είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας, το πλεόνασμα αμέσως πριν την επέλευση του ζημιογόνου ενδεχομένου και το έλλειμμα κατά τη στιγμή της χρεοκοπίας. Η εργασία επικεντρώνεται στο κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου και υπολογίζονται αρχικά οι ακριβείς τιμές για τις παραπάνω ποσότητες στην περίπτωση που η κατανομή των αποζημιώσεων ακολουθεί (α) Γάμμα (3,3) (β) Μείξη εκθετικών (γ) Μείξη Γάμμα κατανομών. Στο επόμενο στάδιο θα υπολογίζονται οι αντίστοιχες προσεγγίσεις και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για το ποιά είναι η πιο αποτελεσματική. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, δίδονται τα φράγματα τόσο για την πιθανότητα χρεοκοπίας όσο και για το έλλειμμα μετά από την επέλευση του ζημιογόνου ενδεχομένου.	el
dc.format.extent	116	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Ασφάλιση -- Μαθηματικά	el
dc.subject	Μαθηματικά των επιχειρήσεων	el
dc.subject	Insurance -- Mathematics	el
dc.subject	Business mathematics	el
dc.title	Μελέτη προσεγγίσεων και φραγμάτων για ποσότητες που συνδέονται με την πιθανότητα χρεοκοπίας	el
dc.title.alternative	Approximation and bounds for quantities associated with the ruin probability	en
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.identifier.call	368.01 ΠΑΠ	el
dc.description.abstractEN	Actuarial Science uses mathematical models to describe the portfolios' solvency of an insurance company. In such models, basic quantities of interest are ruin probability, the surplus immediately before ruin and the deficit at the time of ruin. In this paper, we will focus on the classical Risk Model of Ruin Theory and will initially calculate the exact values of these quantities in case which claim distribution follows (a) Gamma(3,3) (b) Mixture of Exponentials and (c) Mixture of Gamma distributions. In the next stage, we will calculate the corresponding approaches and give conclusions on which is the most effective. Finally, in each case, bounds will be given for both ruin probability and the deficit after ruin.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Papadodima_Maria.pdf
Μέγεθος:: 21.47Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές