Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk

Πλιάκουρας, Χρήστος Γ.

dc.contributor.advisor	Σκιαδόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Πλιάκουρας, Χρήστος Γ.
dc.date.accessioned	2015-09-04T06:45:00Z
dc.date.available	2015-09-04T06:45:00Z
dc.date.issued	2006-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7189
dc.format.extent	78	el
dc.language.iso	en	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Petroleum industry and trade	el
dc.subject	Petroleum products -- Prices	el
dc.subject	Risk management	el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Πετρέλαιο -- Βιομηχανία και εμπόριο	el
dc.title	Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.identifier.call	338.2'7 ΠΛΙ	el
dc.description.abstractEN	It confuted one-day VaR for the petroleum products and their nearby futures at 99% and 95% confidence levels using parametric, semi-parametric and non-parametric approaches. For each VaR calculation it computed the corresponding expected Shortfall (ES). For backtesting VaR it used Christoffersen's conditional coverage test and for backtesting the ES it used a quantratic score function based on a loss function. In order to decide on the best method for VaR computation, it followed two approaches and compared them to check whether they yield similar results.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el

Files in this item

Name:: Pliakouras Christos.pdf
Size:: 9.995Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή εργασία

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές