Ενισχύει η Τεχνική Ανάλυση τις επιδόσεις των επενδυτών; Εμπειρικά ευρήματα από τις αγορές αξιών και παραγώγων
| dc.contributor.advisor | Γκλεζάκος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Κοντραφούρη, Δέσποινα | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T10:13:37Z | |
| dc.date.available | 2015-07-09T10:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6750 | |
| dc.description.abstract | Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής Dual Moving Average έναντι της Buy And Hold στα χρηματιστήρια Αθηνών και Νέας Υόρκης. Τα ευρήματα εισηγούνται ότι η στρατηγική αυτή οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με την στρατηγική Buy And Hold για την περίοδο 1996 — 2012. Επισημαίνεται ότι η στρατηγική Buy And Hold υπερτερεί μόνο σε ανοδικές αγορές. Για τον δείκτη Dow Jones, τα καλύτερα ζευγάρια είναι τα (5,10), (5, 20), (5,15), ενώ τα χειρότερα είναι τα (80,90), (10,15), (20, 25). Για τον Γενικό Δείκτη Αθηνών, τα καλύτερα ζευγάρια που προέκυψαν από τα αποτελέσματα είναι τα (10, 25), (30, 40), (40, 70), (50, 70), (50,60), ενώ τα χειρότερα είναι τα (10, 90), (15, 80), (15, 25), (5, 90). Για τον δείκτη CME E-mini Dow Jones Futures (YM), τα καλύτερα ζεύγη τα οποία αναδείχθηκαν είναι τα (15, 30), (15, 25), (5,10), ενώ τα χειρότερα ήταν τα (20, 30), (30, 40), και (10,15). | el |
| dc.format.extent | 202 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Αγορά χρήματος | el |
| dc.subject | Μετοχές | el |
| dc.subject | Money market | el |
| dc.subject | Stocks | el |
| dc.title | Ενισχύει η Τεχνική Ανάλυση τις επιδόσεις των επενδυτών; Εμπειρικά ευρήματα από τις αγορές αξιών και παραγώγων | el |
| dc.title.alternative | Does Technical Analysis enhance investor's performance? Findings from the stock and derivatives markets | en |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.identifier.call | 332.642 ΚΟΝ | el |
| dc.description.abstractEN | In the context of this thesis, the effectiveness of the strategy Dual Moving Average versus Buy And Hold on the Athens and New York is examined. The findings suggest that this strategy leads to significantly higher performance compared with Buy And Hold Strategy for the period 1996 — 2012. It is worth noting that the strategy Buy And Hold outperforms only in rising markets. For the index Dow Jones, the best pairs are (5,10), (5, 20), (5,15), while the worst are (80, 90), (10,15), (20, 25). For the General Index of Athens, the best pairs obtained from results are (10, 25), (30, 40), (40, 70), (50, 70), (50, 60), while the worst are the (10, 90), (15, 80), (15, 25), (5, 90). For the index CME E-mini Dow Jones Futures (YM), the best pairs that are highlighted are (15, 30), (15, 25), (5,10), while the worst are (20, 30), (30,40) and (10,15). | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές