Market efficiency test στα options του δείκτη FSTE-ASE 20
| dc.contributor.author | Βουρδουμπάς, Αναστάσιος | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:25:24Z | |
| dc.date.available | 2003-03-27T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/626 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (efficient market hypothesis, EMH) στην αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων προαιρέσεως επί του δείκτη FTSE-ASE 20 του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ). Για την εξέταση της ισχύος της ως άνω υποθέσεως θα χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι η διεξαγωγή ελέγχου ισχύος των συνθηκών εξισορροπητικής κερδοσκοπίας των ορίων και της ισοδυναμίας των δικαιωμάτων προαιρέσεως (arbitrage boundary conditions και parity conditions). Ο δεύτερος τρόπος βασίζεται στη χρήση κάποιου μοντέλου προβλέψεως της μελλοντικής μεταβλητότητας του υποκείμενου δείκτη, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε ακριβέστερη τιμολόγηση των δικαιωμάτων, όπου σε αυτήν την περίπτωση θα διερευνηθεί το κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη υπερκανονικών κερδών με τη χρησιμοποίηση κάποιας στρατηγικής (π.χ. straddle). Και στους δύο τρόπους οι υπολογισμοί θα γίνουν με και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά κόστη. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Χρηματιστήριο παραγώγων | |
| dc.subject | Χρηματοοικονομικά δικαιώματα | |
| dc.subject | Παράγωγα | |
| dc.title | Market efficiency test στα options του δείκτη FSTE-ASE 20 | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/626 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 276095 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές