Show simple item record

dc.contributor.advisorΠιττής, Νικήτας
dc.contributor.authorΛιανού, Δήμητρα
dc.description.abstractVarious researchers proposed different approaches for asset allocation. Optimal investment portfolios were first developed by Markowitz in his Modern Portfolio Theory (MPT). Markowitz relied in some unrealistic assumptions to build his theory. We located problems using this theory in practice such as the fact that the market efficiency does not exist, the returns are not following the normal distributed function and it is one period problem. We tried to propose a model to forecast the returns in order to overtake the problems above and use the theory in practice.
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.subjectInvestment analysis -- Mathematical models
dc.subjectPortfolio management -- Mathematical models
dc.subjectAsset allocation
dc.subjectInvestment management
dc.subjectModern portofolio theory
dc.titleModern methods in asset allocation and portofolio management
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call332.6 ΛΙΑ

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»