Τιμολόγηση και φερεγγυότητα σύνθετων συμβολαίων ασφάλισης ζωής
| dc.contributor.advisor | Βρόντος, Σπυρίδων | |
| dc.contributor.author | Εξαρχοπούλου, Παναγιώτα Β. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-03T09:05:02Z | |
| dc.date.available | 2014-06-03T09:05:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-03T09:05:02Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5855 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων των σύνθετων ασφαλιστηρίων ζωής, συναρτήσει των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το καθαρό ασφάλιστρο, καθώς και τα απαραίτητα κεφάλαια αποθέματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας Φερεγγυότητα II και του Ελβετικού Τεστ Φερεγγυότητας. Τα δεδομένα αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Οικονομικών Δεδομένων αλλά και από την Αμερικάνικη Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ζωής. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικοί κύκλοι, δεδομένου ότι, κατά την περίοδο μιας οικονομικής κρίσης οι οικονομικές απώλειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Η πρόβλεψη της συχνότητας και του μεγέθους των περιόδων ύφεσης γίνεται μέσω ενός Μαρκοβιανού μοντέλου εναλλαγής καταστάσεων, ενώ η εκτίμηση του μοντέλου αυτού γίνεται με τη χρήση Μπευζιανών μεθόδων. Παράλληλα, οι μελλοντικές αποζημιώσεις προβλέπονται μέσω ενός μοντέλου συνάρτησης μεταφοράς, όπου ως επεξηγηματική μεταβλητή χρησιμοποιείται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Τέλος ο υπολογισμός του καθαρού ασφαλίστρου και των απαιτούμενων κεφαλαίων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατανομών πρόβλεψης. Από τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει, αν και σπάνιο φαινόμενο, η οικονομική κρίση επιβαρύνει σημαντικά τα αρχικά αποθεματικά και γα το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον υπολογισμό τους. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Ασφάλιση -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Ασφάλεια ζωής | |
| dc.title | Τιμολόγηση και φερεγγυότητα σύνθετων συμβολαίων ασφάλισης ζωής | |
| dc.title.alternative | Pricing and reserving for composite life insurance policies | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5855 | |
| dc.identifier.call | 368.01 ΕΞΑ | |
| dc.description.abstractEN | In this paper we discuss the modeling of the requirements of composite life insurance policies, depending on the prevailing economic conditions and the Gross Domestic Product. The net premium and the necessary capital reserves are calculated in accordance with the requirements of the directive Solvency II and the Swiss Solvency Test. Our data regarding the United States of America are derived from the Federal Reserve of Economic Data and the American Council of Life Insurers. In our study we will include economic cycles given that during an economic crisis the losses can be devastating. The prediction of the frequency and the magnitude of the recessions in made through a Markov regime switching model, while the estimation of this model is performed using Bayesian methods. At the same time, the future claim amounts are predicted through a transfer function model, where the explanatory variable is the Gross Domestic Product. Finally, the calculation of the net premium and the required capital is achieved through the use of predictive distributions. The results of our study showed that, although rare, the economic crisis places a significant burden on the initial reserves and therefore it should be seriously taken into account in their calculation. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές