Αξιολόγηση των επιδόσεων των ελληνικών Α.Ε.Δ.Α.Κ.
| dc.contributor.advisor | Γκλεζάκος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Ι. | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T08:54:36Z | |
| dc.date.available | 2013-12-16T08:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-16T08:54:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5637 | |
| dc.description.abstract | Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων προσπαθούν να διαμορφώσουν (και να προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό) μια ευρεία γκάμα χαρτοφυλακίων με αξιόλογη διασπορά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συνδυασμός κινδύνου και απόδοσης. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές εμπειρικές έρευνες έχουν αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα τους, παρέχοντας ενδείξεις ότι οι επιδόσεις τους συχνά υπολείπονται των αποτελεσμάτων ακόμη και μιας απλής buy-and-hold στρατηγικής. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των διαχειριστών μέσω της ανάλυσης των δεδομένων των Ελληνικών ΑΕΔΑΚ. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης Sharpe, Treynor και Jensen, η εργασία καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατατάσσονται στις πρώτες θέσης με βάση τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης επιτυγχάνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων υψηλότερες επιδόσεις από την αγορά χωρίς όμως να μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς καταφύγιο για τους επενδύτες σε περιόδους ύφεσης λόγω της μεγάλης συσχέτησης που έχουν με την αγορά. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια | |
| dc.subject | Αξιόγραφα | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.title | Αξιολόγηση των επιδόσεων των ελληνικών Α.Ε.Δ.Α.Κ. | |
| dc.title.alternative | Performance evaluation of the management of greek mutual funds | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5637 | |
| dc.identifier.call | 332.6327 ΑΣΗ | |
| dc.description.abstractEN | The mutual funds managers try to form (and offer to investors) a vast variety of portfolios which are well diversified and, consequently, they optimize the risk-return relationship. However, numerous empirical studies have questioned their effectiveness, arguing that their performance is relatively poor, compared even to a simple buy-and-hold strategy. Within the framework of the present study, the performance of the mutual funds managers was evaluated by utilizing the relevant data of the Greek “mutual funds management companies”. After the application of the criteria of Sharpe, Treynor and Jensen, we reached the following conclusions: The managers of mutual funds that are classified in the first position based on the these benchmarks achieved in most cases higher performance than the market without being able to be a secure choice for investors in times of recession because of the correlation they have with the market. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές