Long memory in economic and financial time series
| dc.contributor.author | Κακαβάς, Χρήστος | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T10:26:08Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T10:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-10T10:26:08Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4729 | |
| dc.description.abstract | Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα της κύριας οικονομετρικής εργασίας των long memory διαδικασιών, της fractional integration, καθώς και της εφαρμογής τους σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές. Αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά των long memory διαδικασιών στον μέσο, μοντελοποιώντας με ARFIMA διαδικασία και των long memory διαδικασιών στη μεταβλητότητα των σειρών, μοντελοποιώντας με FIGARCH διαδικασία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε διάφορους εκτιμητές της long memory fractional integration παραμέτρου "d" και εφαρμόζεται ο wols εκτιμητής του Jensen (1999) σε διάφορες οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Finance -- Econometric models | |
| dc.subject | Time-series analysis | |
| dc.subject | Stochastic processes | |
| dc.title | Long memory in economic and financial time series | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4729 | |
| dc.identifier.call | 332.01'5195 KAK 332.01'5195 KAK |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές