Εφαρμογή της στρατηγικής ζευγαριών σε μετοχές με τις μεθόδους του απλού κινητού μέσου και της απόστασης

Abstract

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες εφαρμογής της στρατηγικής ζευγαριών, να αναδείξει τα θεωρητικά μειονεκτήματα τους, και στο τέλος να προτείνει μία μεθοδολογία, η οποία ονομάζεται απλός κινητός μέσος, με σκοπό να βελτιώσει τις αδυναμίες των προηγούμενων μελετών. Αρχικά, γίνεται μία εκτενή παρουσίαση των τριών μεθόδων της βιβλιογραφίας (μέθοδος της απόστασης, μέθοδος της συνολοκλήρωσης, και στοχαστική μέθοδος), ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης την ιδέα της στρατηγικής ζευγαριών, τις μεθόδους εφαρμογής της, και τα οφέλη ή τις αδυναμίες που εμφανίζει κατά την διάρκεια της εφαρμογής της. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται μία καινούργια μεθοδολογία εφαρμογής της στρατηγικής ζευγαριών σε μετοχές, η οποία ονομάζεται η μέθοδος του απλού κινητού μέσου, με σκοπό να επιλύσει τα θεωρητικά μειονεκτήματα της μεθόδου της απόστασης. Τέλος, εφαρμόζεται η στρατηγική ζευγαριών σε μετοχές του δείκτη S&P100 την περίοδο από 1/1/2000 έως 31/12/2009, με αποτέλεσμα πρώτον ο αναγνώστης να κατανοήσει βαθύτερα τις μεθοδολογίες της απόστασης και του απλού κινητού μέσου, δεύτερον να αναδειχθούν οι αδυναμίες των παραπάνω μεθόδων, και γενικά να διαπιστωθεί ότι μία μεθοδολογία δεν αρκεί να έχει μόνο θεωρητικό υπόβαθρό, αλλά χρειάζεται και τύχη.