Show simple item record

dc.contributor.authorΚεφαλληνός, Νικόλαος
dc.date.accessioned2011-12-09T16:22:32Z
dc.date.available2011-12-09T16:22:32Z
dc.date.issued2011-12-09T16:22:32Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4427
dc.description.abstractΗ δημιουργία των κανόνων της Βασιλείας οδήγησε στην θέσπιση του VaR ως το βασικό εργαλείο για την εκτίμηση σε κεφάλαια των χρεογράφων όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς. Το VaR εκτιμάται με δύο παραμετρικά μοντέλα, σύμφωνα με τις ιστορικές αποδόσεις των χρεογράφων. Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των κεφαλαίων που προκύπτουν από το VaR και από τα σενάρια ακραίων τιμών (stress test). Αυτό γίνεται επιλέγοντας το καταλληλότερο μοντέλο για τις εκτιμήσεις του VaR και το πετυχαίνει μέσω της διαδικασίας των εκ των υστέρων ελέγχων. Στη συνέχεια βρίσκεται το καταλληλότερο μοντέλο κινδύνου για την διενέργεια του stress test ώστε να εξεταστεί αν τα κεφάλαια που υπολογίστηκαν μέσω του VaR καλύπτουν τις απαιτήσεις των σεναρίων ακραίων τιμών (stress test). Η διαδικασία εύρεσης του μοντέλου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εστιάσει σε ακραίες κινήσεις της αγοράς μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καθώς είναι το πιο σχετικό με το stress testing. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας βασίζεται σε μία προσέγγιση δύο βημάτων κατά την οποία το γεγονός του αρχικού σοκ είναι συνδεδεμένο με την πιθανότητα εμφάνισης του. Το μοντέλο κινδύνου στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να μοντελοποιήσει τις επιπτώσεις αυτού του αρχικού σοκ στην μοντελοποίηση.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΠαράγωγα (Χρηματοοικονομική)
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΟμόλογα
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subjectΔιαχείριση χαρτοφυλακίου
dc.titleΑνάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών και αξία σε κίνδυνο χαρτοφυλακίων κυβερνητικών ομολόγων
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4427
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.645 ΚΕΦ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»