Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου των συνταξιοδοτικών σχημάτων
| dc.contributor.author | Αξιώτης, Σταύρος | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-07T10:42:23Z | |
| dc.date.available | 2011-12-07T10:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-07T10:42:23Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4425 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη των μεθόδων, που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων των συνταξιοδοτικών σχημάτων και ιδιαίτερα του επενδυτικού κινδύνου. Εξετάζεται επίσης το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών σχημάτων. Για κάποια από αυτά και χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα εξετάζεται η επενδυτική στρατηγική και υπολογίζονται τα κυριότερα μέτρα κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα κινδύνου που εξετάζονται, είναι η δυνητική ζημιά ή η αξία σε κίνδυνο (VaR), η υπό συνθήκη αξία σε κίνδυνο (CVaR), η ημιδιασπορά και άλλα γνωστά μέτρα κινδύνου. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
| dc.subject | Συντάξεις | |
| dc.subject | Ασφάλιση | |
| dc.subject | Insurance, Life -- Statistical methods | |
| dc.subject | Insurance, Life -- Mathematical models | |
| dc.title | Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου των συνταξιοδοτικών σχημάτων | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4425 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 368.32 ΑΞΙ | |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this paper is the study of the methods, which they have been proposed in the international bibliography, for the measurement and the management of dangers of the Retirement Forms and especially the investment risk. It's examined also the lawful and regulating frame as long as it concerns the investments of the Retirement Forms. Also, using real data, is examined the investment strategic and are calculated the mainly risk measures. More concretely, the risk measures which are examined are the excess loss or the Value at Risk (VaR), the Conditional Value at Risk (CVaR), the semi variance and other known risk measures. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές