Στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων με τη χρήση της θεωρίας ακραίων τιμών
| dc.contributor.author | Κολοκυθάς, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2009-11-12T14:53:11Z | |
| dc.date.available | 2009-11-12T14:53:11Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-12T14:53:11Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3301 | |
| dc.description.abstract | Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση στατιστικών μεθόδων από την θεωρία ακραίων τιμών, κατάλληλων για την στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων. Με την εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε πραγματικά δεδομένα, σκοπός μας είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Αρχικά παραθέτονται τα βασικά σημεία της θεωρίας και αναλύονται οι μέθοδοι Block Maxima και Peaks Over Threshold (POT). Στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζονται δύο μέθοδοι για την εκτίμηση των παραμέτρων της γενικευμένης κατανομής ακροτάτων (Generalized Extreme Value Distribution, (GEV)) όταν διαχειριζόμαστε λογοκριμένα δείγματα. Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας και αυτή των μερικών πιθανοτικά σταθμισμένων ροπών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρίτος τύπος της κατανομής Gumbel (GIII), ο οποίος χρησιμοποιείται σε πλήθος εργασιών για την στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων σύμφωνα με την μέθοδο Block Maxima. Ακολούθως γίνεται μια εμπειρική αξιολόγηση της μεθόδου για λογοκριμένες παρατηρήσεις. Οι στατιστικές αναλύσεις που διεξήχθησαν αφορούν δύο σύνολα δεδομένων. Το πρώτο περιέχει δεδομένα από όλη την Ελλάδα για την περίοδο 1970 – 2007 και το δεύτερο σύνολο περιέχει δεδομένα από όλη την Ελλάδα για την περίοδο 1901 – 1996. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Earthquakes -- Statistics | |
| dc.subject | Earthquakes -- Economic aspects | |
| dc.subject | Οικονομετρικά υποδείγματα | |
| dc.title | Στατιστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων με τη χρήση της θεωρίας ακραίων τιμών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3301 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 338.4791 ΚΟΛ | |
| dc.description.abstractEN | The main target of this dissertation is to present and apply several statistical methods from Extreme Value Theory for the analysis of seismic data collected in the last decades from the broader area of Greece. Initially, we present the two main methods for studying and analyzing extremes, namely the Block Maxima and Peaks Over Threshold (POT) methods. According to the first method, the block maxima will approximately follow a Generalized Extreme Value (GEV) distribution. We use two methods for the estimation of the parameters of a GEV distribution that can also be applied to censored seismic samples: the method of Maximum Likelihood Estimation (MLE) and the method of Partial Probability Weighted Moments (PPWM). We also discuss the case when the block maxima asymptotically follow Gumbel’s third type (GIII or reversed Weibull) distribution, which can be considered as a special case of the GEV distribution. This distribution has been used by many authors for modeling seismic data. We empirically study the behavior of the MLE’s of GIII parameters when, in addition, we have a censored sample. Two data sets are being used for the application of the theory. The first set contains earthquakes which occurred in Greece in the period 1970-2007 (62053 observations) and the second set contains earthquakes which occurred in Greece in the period 1901-1996 (5991 observations). |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές