dc.contributor.author | Μπάφας, Παναγιώτης Τ. | |
dc.date.accessioned | 2009-11-12T13:34:45Z | |
dc.date.available | 2009-11-12T13:34:45Z | |
dc.date.issued | 2009-11-12T13:34:45Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3296 | |
dc.description.abstract | Τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα είναι εργαλεία σταθεροποίησης, εξομάλυνσης και περιορισμού των κινδύνων των οικονομικών συναλλαγών (αντιστάθμιση κινδύνου – hedging). Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά των πιο γνωστών Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και η παρουσίαση των δύο κυριοτέρων μοντέλων τιμολόγησης που είναι: (α) το διωνυμικό μοντέλο (τιμολόγηση σε διακριτό χρόνο) και (β) το μοντέλο Black and Scholes (τιμολόγηση σε συνεχή χρόνο). Ειδικότερα, η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην μελέτη της συμπεριφοράς του μοντέλου Black and Scholes, που αποτελεί το κλασικό μοντέλο αναπαράστασης μιας χρηματοοικονομικής αγοράς. Επίσης, θα γίνει εφαρμογή του διωνυμικού μοντέλου για την τιμολόγηση ενός παραγώγου χρηματοοικονομικού προϊόντος πάνω σε εικονικά δεδομένα καθώς και τιμολόγηση παραγώγου με το μοντέλο των Black and Scholes πάνω σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν και οι αντίστοιχες στρατηγικές εξασφάλισης (εξασφάλιση Δέλτα). | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματοοικονομικά δικαιώματα | |
dc.subject | Παράγωγα | |
dc.title | Τιμολόγηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3296 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.632 ΜΠΑ | |
dc.description.abstractEN | Financial derivatives are tools used for stabilizing, smoothing and reducing the risks of the financial deals (credit squeeze-hedging). The purpose of this essay is to provide an account of the most prominent financial derivative products and to present the two main pricing models: a) the Binomial model used for pricing in discrete time and b) the Black and Scholes model, used for pricing in continuous time. Specifically, this essay will focus on the study of the behavior of the Black and Scholes model, which constitutes the most usual model for the modeling of an option. Moreover, the Binomial model will be applied for the pricing of a financial derivative product based on virtual data as well as for the pricing of a derivative using the Black and Scholes model based on actual data concerning the stock of the National Bank of Greece. At the same time the corresponding delta hedging strategies will be presented. | |