Προσεγγίσεις για τον μετασχηματισμό Laplace του χρόνου χρεοκοπίας
| dc.contributor.author | Μαλαξιανάκης, Δημήτρης Μ. | |
| dc.date.accessioned | 2009-10-20T12:48:15Z | |
| dc.date.available | 2009-10-20T12:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2009-10-20T12:48:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3255 | |
| dc.description.abstract | Μια ειδική περίπτωση της συνάρτησης των Gerber και Shiu στο κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνων είναι ο μετασχηματισμός Laplace του χρόνου χρεοκοπίας, T, στο μοντέλο. Μια βασική ιδιότητα της παραπάνω συνάρτησης είναι ότι, όπως και η πιθανότητα χρεοκοπίας, αποτελεί την ουρά μιας σύνθετης γεωμετρικής κατανομής. Στην παρούσα εργασία μελετώνται, τόσο από θεωρητική άποψη, αλλά και εμπειρικά με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων, διάφορες προσεγγίσεις για την παραπάνω συνάρτηση. Παραδείγματα τέτοιων προσεγγίσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πιθανότητα χρεοκοπίας, είναι η προσέγγιση του Tijms και η προσέγγιση του DeVylder. Επίσης γίνεται χρήση και δύο νέων προσεγγίσεων, η ιδέα των οποίων αναλύεται διεξοδικά. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Εξισώσεις, Διαφορικές | |
| dc.subject | Laplace transform | |
| dc.title | Προσεγγίσεις για τον μετασχηματισμό Laplace του χρόνου χρεοκοπίας | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3255 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 515.723 ΜΑΛ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές