Copulas και οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά
| dc.contributor.author | Κόκκινος, Ιωάννης Π. | |
| dc.date.accessioned | 2009-09-23T13:11:17Z | |
| dc.date.available | 2009-09-23T13:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-23T13:11:17Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3208 | |
| dc.description.abstract | Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζεύξεις (copulas) έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στα Χρηματοοικονομικά. H έννοια των copulas εισήχθη πρώτη φορά το 1959 από τον Α.Sklar. Μία σύζευξη (copula) είναι μια συνάρτηση που συνδέει μία πολυδιάστατη συνάρτηση κατανομής με τις περιθώριες μονοδιάστατες συναρτήσεις κατανομών της. Λόγω της ικανότητας τους να παρουσιάζουν μη παραμετρικά μέτρα εξάρτησης μεταξύ τυχαίων μεταβλητών, η χρησιμοποίηση τους γίνεται πολύ δημοφιλής σε χρηματοοικονομικά προβλήματα που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες τυχαίες μεταβλητές. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι γενικοί ορισμοί των πολυδιάστατων και διδιάστατων copulas και οι ιδιότητες τους. Γίνεται συζήτηση για τις σημαντικότερες οικογένειες των διδιάστατων συζεύξεων, όπως είναι η οικογένεια Marshall Olkin, οι ελλειπτικές και οι Αρχιμήδειες συζεύξεις και τις επεκτάσεις τους στην πολυδιάστατη μορφή. Επικεντρώνεται στις διαφορές και τα χαρακτηριστικά τους που τις κάνουν χρήσιμες στην προσέγγιση χρηματοοικονομικών ζητημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές των σημαντικότερων συζεύξεων και εξετάζεται πως αυτές αντιμετωπίζουν μερικά από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά προβλήματα. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Copulas (Mathematical statistics) | |
| dc.subject | Finance -- Statistical methods | |
| dc.title | Copulas και οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3208 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.01 ΚΟΚ | |
| dc.description.abstractEN | In recent decades, copulas have been identified as an important tool in Finance. The notion of copula was introduced by A.Sklar in 1959. A copula is a function that links univariate marginals to their full multivariate distribution. Because of their ability to present non-parametric measures of dependence between random variables, their use is very popular in financial problems involving two or more random variables. In this paper work we will present the general definitions of multivariate and bivariate copulas and their properties. We will discuss for the most important families of bivariate copulas as are the Marshall Olkin copulas, the Elliptical and Archimedean copulas and their extensions to the multivariate case. We will focus on their differences and on their features that make them useful to approach financial issues. Finally, we will present some applications of copulas and we will look how they face some of the most important financial problems. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές