Predictable patterns after large stock price changes

Μουσταφέρης, Βασίλης

dc.contributor.author	Μουσταφέρης, Βασίλης
dc.date.accessioned	2009-01-12T06:06:48Z
dc.date.available	2009-01-12T06:06:48Z
dc.date.issued	2009-01-12T06:06:48Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2942
dc.description.abstract	Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον που αφορά στις διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές, και έτσι όλες οι απρόβλεπτες πληροφορίες γρήγορα αποτυπώνονται στις τιμές των μετοχών. Ως συνέπεια η υπόθεση αυτή της αποτελεσματικότητας της αγοράς υπαινίσσεται ότι οι τιμές των μετοχών δεν μπορούν να προβλεφθούν. Παρόλα αυτά πρόσφατες έρευνες έχουν παρουσιάσει στοιχεία που στηρίζουν την υπόθεση ότι υπάρχουν συστηματικά φαινόμενα αναστροφής στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών. Η συγκεκριμένη εργασία ελέγχει την προβλεψημότητα των αποδόσεων των μετοχών που ακολουθούν μεγάλες είτε θετικές είτε αρνητικές μεταβολές σε διάστημα από ορισμένους μήνες έως και μερικά έτη για όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Μετοχές -- Τιμές
dc.title	Predictable patterns after large stock price changes
dc.type	Master Thesis
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2942
europeana.type	IMAGE
dc.identifier.call	332.63 ΜΟΥ

Files in this item

Name:: Moustaferis.pdf
Size:: 929.8Kb
Format:: PDF

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές