Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο

Τράντας, Θεοφάνης - Εμμανουήλ Δ.

dc.contributor.author	Τράντας, Θεοφάνης - Εμμανουήλ Δ.
dc.date.accessioned	2008-11-14T10:09:12Z
dc.date.available	2008-11-14T10:09:12Z
dc.date.issued	2008-11-14T10:09:12Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2855
dc.description.abstract	Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση των δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου, που αποτελούν μια ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα, πρακτικά και ερευνητικά, περιοχή των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ως γνωστό, τα δικαιώματα αυτά μπορούν να εξασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν τον χρόνο λήξης τους. Συνεπώς, εκτός από την εύρεση της no-arbitrage αξίας τους, είναι πολύ ενδιαφέρον και το πρόβλημα της εύρεσης του βέλτιστου χρόνου εξάσκησής τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κλειστός τύπος για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, η τιμολόγηση θα γίνει προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας μεθόδους (στοχαστικού) δυναμικού προγραμματισμού στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων.
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα
dc.subject	Τιμολόγηση
dc.subject	Binomial distribution -- Econometric models
dc.title	Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο
dc.type	Master Thesis
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2855
europeana.type	IMAGE
dc.identifier.call	332.63 ΤΡΑ

Files in this item

Name:: Trantas.pdf
Size:: 839.3Kb
Format:: PDF

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές