Αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων : σύγκριση δύο μοντέλων: Fama - French vs 3-D model

Abstract

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη και την ανάλυση δύο μοντέλων. Το μοντέλο που μελετά την σχέση απόδοσης – κινδύνου και το μοντέλο που μελετά την ίδια σχέση μέσα από μια πιο μαθηματική οπτική γωνία, το μοντέλο 3-D. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην θεωρία χαρτοφυλακίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή σε παλαιότερες μελέτες – άρθρα που αφορούν τα δύο εξεταζόμενα μοντέλα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος συλλογής και το είδος των δεδομένων, όπως και αναπτύσσεται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης της ανάλυσης των δύο μοντέλων έως την εξαγωγή της τελικής μορφής των δύο μοντέλων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα τελικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δημιουργία των δύο μοντέλων, αλλά και τα συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα δύο μοντέλα.