Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Value – at – Risk (VaR)"
Αποτελέσματα 1-2 από 2
-
Μοντελοποίηση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της οικονομικής αντασφάλισης από δικαιώματα προαίρεσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του λειτουργικού κινδύνου και η μοντελοποίησή του όπως αυτός προκύπτει στην αντιστάθμιση δικαιωμάτων προαίρεσης. Μέσα από διαφορετικές μελέτες και εφαρμογές θα γίνει σαφές ... -
Τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και η παρουσίαση των σημαντικότερων μέτρων κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, και αφετέρου η ...