Αλγόριθμοι υπολογισμού της αξίας ασιατικών δικαιωμάτων σε γραφήματα
| dc.contributor.author | Γιακουμάκη, Ολγα Χ. | |
| dc.date.accessioned | 2007-11-06T11:17:04Z | |
| dc.date.available | 2007-11-06T11:17:04Z | |
| dc.date.issued | 2007-11-06T11:17:04Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2003 | |
| dc.description.abstract | Η τιμολόγηση των παραγώγων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στο χώρο της χρηματοοικονομίας, και αυτό γιατί αναζητά ακριβείς και ταχύτατες μεθόδους. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί τρόποι τιμολόγησης παραγώγων. Άλλοι από αυτούς βασίζονται σε αριθμητικά υποδείγματα, άλλοι στην προσομοίωση Μonte Carlo και άλλοι στα γραφήματα (lattice). Όσον αφορά τα Ασιατικά παράγωγα, που είναι ένα ιδιαίτερο είδος παραγώγων, η τιμολόγησή τους αποτελεί μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν κάποιοι αλγόριθμοι με τους οποίους επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου τιμολόγησης Ασιατικών παραγώγων, Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού τύπου, όταν η τιμολόγησή τους γίνεται με τη βοήθεια γραφημάτων. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Stock exchanges -- China | |
| dc.subject | Options (Finance) -- Mathematical models | |
| dc.title | Αλγόριθμοι υπολογισμού της αξίας ασιατικών δικαιωμάτων σε γραφήματα | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2003 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.64 ΓΙΑ | |
| dc.description.abstractEN | One of the most important problems in financial field is the option pricing with accurate and fast algorithms. In academic literature there are a lot of pricing methods. These methods can be grouped into three different categories: approximation analytical formulae, Monte-Carlo simulations, and the lattice approach. Asian options are popular path-dependent derivatives, and it has been a long-standing problem to price them accurately and fastly. The goal of this dissertation is the presentation of algorithms that reduce the pricing time of Asian options, Eurorean or American, when the pricing method is based on lattice. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές