Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών μέσω στατιστικών τεχνικών

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και πρόβλεψη της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων μέσω στατιστικών μεθόδων, χωρίς τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και η ανάπτυξη ενός απλού μοντέλου αξιολόγησης δανειοληπτών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το σύνολο δεδομένων German Credit Dataset, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για 1000 δανειολήπτες και διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, καθώς και με τα χαρακτηριστικά των δανείων τους. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην περιγραφική στατιστική, την ανάλυση συσχέτισης και την ανάλυση πιθανοτήτων αθέτησης (Probability of Default). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάρκεια και το ποσό του δανείου αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα καθυστέρησης αποπληρωμής, ενώ η ηλικία εμφανίζει μικρότερη επίδραση. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης κινδύνου, το οποίο διαχωρίζει τους δανειολήπτες σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου, παρουσιάζοντας σημαντικές διαφορές στα ποσοστά αθέτησης μεταξύ των ομάδων. Η εργασία καταδεικνύει ότι η στατιστική ανάλυση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και διαφανές εργαλείο αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη λήψη αποφάσεων στον τραπεζικό τομέα.