Τιμολόγηση τυχαίων απαιτήσεων μέσω μεγιστοποίησης ωφελιμότητας και σύνδεσή της με πρόβλημα εντροπίας

Μηλιαρέσης, Σταύρος

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Μηλιαρέσης, Σταύρος
dc.date.accessioned	2025-10-27T12:59:36Z
dc.date.available	2025-10-27T12:59:36Z
dc.date.issued	2025-10
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18269
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή μελετάται η τιμολόγηση τυχαίων απαιτήσεων πώλησης ενός επενδυτή μέσω μεγιστοποίησης της αναμενόμενης ωφελιμότητάς του. Το μοντέλο είναι σύνθετο, και αποτελείται από δύο συνήθη προβλή ματαχρηματοοικονομικών μαθηματικών: την αντιστάθμιση κινδύνου μέσω παραγώγων, και επομένως τη τιμολόγηση αυτών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της συνάρτησης ωφελιμότητας. Η τιμή της τυχαίας απαίτησης ορίζεται ως το μικρότερο ποσό χρημάτων που προστίθεται στον αρχικό πλούτο του επενδυτή, η οποία του επιτρέπει να έχει την ίδια αναμενόμενη ωφελι μότητα, που θα είχε με τον αρχικό πλούτο του χωρίς να πουλήσει την απαίτηση τη χρονική στιγμή T. H συνάρτηση ωφελιμότητας είναι εκθετικής μορφής και παρουσιάζεται η σύνδεσή της με την ελάχιστη εντροπία τιμολόγησης μέτρου martingale (ή ισοδύναμα μέτρο ουδέτερου κινδύνου). Στη συνέχεια, δίνονται μέθοδοι που χαρακτηρίζουν την εξίσωση τιμολόγησης καιπεριγράφεται ο βέλτιστος πλούτος αλλά και το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.	el
dc.format.extent	114	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Τιμολόγηση τυχαίων απαιτήσεων μέσω μεγιστοποίησης ωφελιμότητας και σύνδεσή της με πρόβλημα εντροπίας	el
dc.title.alternative	Pricing of contingent claims via utility maximization and its linchpin with entropy problem	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Τυχαίες απαιτήσεις	el
dc.subject.keyword	Παράγωγα	el
dc.subject.keyword	Εντροπία	el
dc.subject.keyword	Αντιστάθμιση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Τιμολόγηση	el
dc.date.defense	2025-10-14

Files in this item

Name:: Miliaresis_MAE23013.pdf
Size:: 495.4Kb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα