Μη εξυπηρετούμενα δάνεια : κανονιστικό πλαίσιο επιτήρησης και ποσοτικές τεχνικές εκτίμησης κινδύνων

Τσαρούχης, Δημήτριος

dc.contributor.advisor	Κούτρας, Μάρκος
dc.contributor.author	Τσαρούχης, Δημήτριος
dc.date.accessioned	2025-10-13T13:09:44Z
dc.date.available	2025-10-13T13:09:44Z
dc.date.issued	2025-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18218
dc.description.abstract	Σε ένα τραπεζικό σύστημα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην επιχειρηματική στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους. Παράλληλα, συνδέεται με τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος εκδηλώνεται όταν ο δανειολήπτης αδυνατεί να εξοφλήσει ένα δάνειο ή καθυστερεί την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων, ενώ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον ορισμό του πιστωτικού κινδύνου, αποτελεί συγχρόνως έναν από τους βασικότερους παράγοντες της συστημικής αφερεγγυότητας του τραπεζικού τομέα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, τόσο του τραπεζικού συστήματος αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα μοντέλα Εσωτερικής Διαβάθμισης για τον υπολογισμό των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούν, ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανές απώλειες από το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους. Στόχος της παρούσας εργασίας, η προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου που εμπεριέχεται σε κάθε πίστωση και περιλαμβάνει τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και την αξιολόγηση του κινδύνου. Η παρούσα εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και ο υπολογισμός των απαιτούμενων κεφαλαίων με τις δύο προτεινόμενες προσεγγίσεις, την Τυποποιημένη προσέγγιση και την προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Επιχειρείται, στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, η μελέτη της σχέσης μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των μακροοικονομικών παραγόντων και παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εξέλιξη των υπολοίπων των δανείων και των καθυστερήσεων για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, από το 2002 έως τον Ιούνιο του 2024. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου και τα χαρακτηριστικά τους, στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν για να είναι αποτελεσματικά, καθώς και στην διαδικασία που ακολουθείται για την ανάπτυξή τους. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά μοντέλα της μεθόδου credit scoring με τις τεχνικές επικύρωσής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται μοντέλα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, με βάση τις τεχνικές της λογιστικής παλινδρόμησης, της διαχωριστικής ανάλυσης και των δέντρων απόφασης, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται σύνοψη της εργασίας.	el
dc.format.extent	150	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Μη εξυπηρετούμενα δάνεια : κανονιστικό πλαίσιο επιτήρησης και ποσοτικές τεχνικές εκτίμησης κινδύνων	el
dc.title.alternative	Non-performing loans : supervisory regulatory framework and quantitative risk assessment techniques	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In a banking system, the loan portfolio plays a central role in the business strategy of credit institutions as it represents their primary source of income. At the same time, it is linked to credit risk, which arises when the borrower is unable to repay the loan or delays repayment according to the terms of the agreement. The ratio of non-performing loans to total loans, as a proportion of total loans, is a critical factor in defining credit risk, and at the same time, it is one of the most important factors contributing to the systemic insolvency of the banking sector, hindering the development of both the banking system and the economy in general. The Basel II regulatory framework allows financial institutions to use Internal – Rating based approaches to calculate the capital they need to maintain to address potential losses from their loan portfolios. The aim of this thesis is to approach the credit risk inherent in each credit, including overdue loans, provisions for doubtful claims, and risk assessment. This thesis is structured into five chapters. The first chapter presents the framework for the capital adequacy of credit institutions (Basel I, II, III) and the calculation of required capital with two proposed approaches: the Standardized Approach and the Internal – Rating based Approach. The second chapter discusses the concept of non-performing loans and the factors that affect them. It explores the macroeconomic environment of our country, examining the relationship between non – performing loans and macroeconomic factors, and presents statistical data from the Bank of Greece regarding the evolution of loan balances and delinquencies for all Greek banks from 2002 to June 2024. In the third chapter, reference is made to credit risk assessment models and their characteristics, the specifications they must meet in order to be effective, as well as the process followed for their development. Furthermore, the main credit scoring models and the techniques used for their validation are presented in detail. In the fourth chapter, credit scoring models are developed based on the techniques of logistic regression, discriminant analysis, and decision trees, using real-world data. Finally, in the fifth chapter, a summary of the study is provided.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Βασιλεία Ι	el
dc.subject.keyword	Βασιλεία ΙΙ	el
dc.subject.keyword	Βασιλεία ΙΙΙ	el
dc.subject.keyword	Πιστωτικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Μη εξυπηρετούμενα δάνεια	el
dc.subject.keyword	Κεφαλαιακή επάρκεια	el
dc.subject.keyword	Σύμφωνα Βασιλείας	el
dc.subject.keyword	Μοντέλα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Credit scoring models	el
dc.subject.keyword	Πιθανότητα αθέτησης	el
dc.date.defense	2025-09-11

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Tsarouchis_MAE22001.pdf
Μέγεθος:: 4.130Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα