Μοντελοποίηση και πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση μεθόδων αποθεματοποίησης

Abstract

Η εργασία αυτή διερευνά και συγκρίνει τρεις προσεγγίσεις πρόβλεψης ποσοστών θνησιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας σε αναλογιστικές και ασφαλιστικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, εξετάζονται το κλασικό μοντέλο αποθεματοποίησης Chain-Ladder (CL) και τα στοχαστικά μοντέλα Lee-Carter (LC) και Cairns-Blake-Dowd (CBD). Παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές και οι παραδοχές των LC και CBD, ενώ το μοντέλο CL προσαρμόζεται και εφαρμόζεται καινοτόμα στο πλαίσιο της θνησιμότητας, αντιμετωπίζοντας τη θνησιμότητα ως φαινόμενο καθυστερημένης αναφοράς, κατά τρόπο ανάλογο με την αντιμετώπιση των Incurred But Not Reported (IBNR) ζημιών στις γενικές ασφαλίσεις. Η εμπειρική ανάλυση, βασισμένη σε δεδομένα της Human Mortality Database για έξι χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία) και για τα δύο φύλα, αξιολογεί την προβλεπτική επίδοση των μοντέλων μέσω των δεικτών MAE, RMSE και MAPE. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την υπεροχή του μοντέλου CL σε επίπεδο προβλεπτικής ακρίβειας. Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει τη δυνατόττητα αξιοποίησης τεχνικών αποθεματοποίησης στη μοντελοποίηση της θνησιμότητας, προσφέροντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου από ασφαλιστικούς και συνταξιοδοτικούς φορείς.