Μοντελοποίηση και πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση μεθόδων αποθεματοποίησης

Σίμου, Αναστασία

dc.contributor.advisor	Μποζίκας, Απόστολος
dc.contributor.author	Σίμου, Αναστασία
dc.date.accessioned	2025-10-07T10:25:53Z
dc.date.available	2025-10-07T10:25:53Z
dc.date.issued	2025-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18187
dc.description.abstract	Η εργασία αυτή διερευνά και συγκρίνει τρεις προσεγγίσεις πρόβλεψης ποσοστών θνησιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας σε αναλογιστικές και ασφαλιστικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, εξετάζονται το κλασικό μοντέλο αποθεματοποίησης Chain-Ladder (CL) και τα στοχαστικά μοντέλα Lee-Carter (LC) και Cairns-Blake-Dowd (CBD). Παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές και οι παραδοχές των LC και CBD, ενώ το μοντέλο CL προσαρμόζεται και εφαρμόζεται καινοτόμα στο πλαίσιο της θνησιμότητας, αντιμετωπίζοντας τη θνησιμότητα ως φαινόμενο καθυστερημένης αναφοράς, κατά τρόπο ανάλογο με την αντιμετώπιση των Incurred But Not Reported (IBNR) ζημιών στις γενικές ασφαλίσεις. Η εμπειρική ανάλυση, βασισμένη σε δεδομένα της Human Mortality Database για έξι χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία) και για τα δύο φύλα, αξιολογεί την προβλεπτική επίδοση των μοντέλων μέσω των δεικτών MAE, RMSE και MAPE. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την υπεροχή του μοντέλου CL σε επίπεδο προβλεπτικής ακρίβειας. Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει τη δυνατόττητα αξιοποίησης τεχνικών αποθεματοποίησης στη μοντελοποίηση της θνησιμότητας, προσφέροντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου από ασφαλιστικούς και συνταξιοδοτικούς φορείς.	el
dc.format.extent	65	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Μοντελοποίηση και πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση μεθόδων αποθεματοποίησης	el
dc.title.alternative	Modeling and forecasting mortality using reserving methods	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This thesis investigates and compares three approaches to mortality rate forecasting, aiming to improve predictive accuracy in actuarial and insurance applications. Specifically, it examines the classical reserving model Chain-Ladder (CL) alongside the stochastic mortality models Lee-Carter (LC) and Cairns-Blake-Dowd (CBD). The theoretical foundations and assumptions underlying the LC and CBD models are presented, while the CL model is innovatively adapted and applied to mortality forecasting by treating mortality as a delayed reporting phenomenon, analogous to the handling of Incurred But Not Reported (IBNR) claims in general insurance. The empirical analysis, based on data from the Human Mortality Database for six countries (the United States, Japan, the United Kingdom, Greece, France, and Italy) and both genders, evaluates the predictive performance of the models using MAE, RMSE, and MAPE metrics. The results demonstrate the superior predictive accuracy of the CL model. Overall, the study highlights the potential of reserving techniques in mortality modeling, offering new insights for more effective risk management by insurance and pension institutions.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Πρόβλεψη θνησιμότητας	el
dc.subject.keyword	Αναλογιστική επιστήμη	el
dc.subject.keyword	Chain-Ladder	el
dc.subject.keyword	Lee-Carter	el
dc.subject.keyword	Cairns-Blake-Dowd	el
dc.subject.keyword	Τεχνικές αποθεματοποίησης	el
dc.date.defense	2025-09-29

Files in this item

Name:: Simou_22005.pdf
Size:: 1.750Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα