| dc.contributor.advisor | Αντζουλάκος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Ρόμπολας, Περικλής | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T06:48:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T06:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18178 | |
| dc.description.abstract | Η ασφάλιση αποτελεί μία από τις παλαιότερες μεθόδους προστασίας έναντι οικονομικών απωλειών, με ιστορία εκατοντάδων ετών. Ένας από τους κύριους σκοπούς της είναι να επαναφέρει τον λήπτη της ασφάλισης στην κατάσταση που βρισκόταν πριν συμβεί το ζημιογόνο γεγονός. Η αναλογιστική επιστήμη παρέχει το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι φανεί το πόσο αναγκαία είναι η χρήση μεθόδων προσομοίωσης στον υπολογισμό ασφαλίστρων, παρέχοντας τη δυνατότητα στον πρωτασφαλιστή να παρουσιάσει στον ασφαλισμένο προϊόν που θα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του δεύτερου. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της ασφάλισης, της αντασφάλισης, καθώς και η έννοια του κινδύνου, παραθέτοντας και τις κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται βασικές έννοιες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σχημάτων, όπως το υπερβάλλον ποσό ζημίας, το προνομιακό αφαιρετέο ποσό, το όριο ιδίας κράτησης, καθώς και σύνθετα σχήματα. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση κλασικού ασφαλιστικού σχήματος που αποσκοπεί στη μείωση του ασφαλίστρου. Πιο συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης με εφαρμογή μεθόδων προσομοίωσης σε επιλεγμένες κατανομές, και συγκεκριμένα σε Poisson-Pareto, Poisson-Lognormal και Poisson-Inverse Gaussian. Χρησιμοποιούνται αριθμητικά παραδείγματα και περιγράφονται οι διάφοροι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. | el |
| dc.format.extent | 108 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Υπολογισμός ασφαλίστρου με μεθόδους προσομοίωσης | el |
| dc.title.alternative | Calculation of premium using simulation methods | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Insurance constitutes one of the oldest methods of protection against financial losses, with a history spanning hundreds of years. One of its primary purposes is to restore the policyholder to the state was being in before the occurrence of the loss event. Actuarial science provides the theoretical and methodological framework for the risk assessment and management. The objective of this dissertation is to demonstrate the necessity of using simulation methods in premium calculation, offering the primary insurer the ability to propose to the insured a product tailored to the latter’s needs. In the first chapter, the fundamental concepts of insurance, reinsurance, and the notion of risk are presented, along with the main categories into which risks are classified. The second chapter introduces various insurance and reinsurance schemes, such as excess of loss, franchise deductible, retention limit, and composite arrangements. This dissertation focuses on an interesting variation of a classical insurance scheme, which aims at reducing the premium. More specifically, in the third chapter a case study is conducted, applying simulation methods to selected distributions, namely Poisson-Pareto, Poisson-Lognormal, and Poisson-Inverse Gaussian. Numerical examples are employed, and the various parameters that may influence the outcome are analyzed. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Προσομοίωση | el |
| dc.subject.keyword | Ασφαλιστηκό σχήμα | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρο | el |
| dc.date.defense | 2025-09-25 | |
