Μεταβλητά επιτόκια και ληξιπρόθεσμες ράντες πληρωμών
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Διαμαντάρας, Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:20:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T13:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17710 | |
| dc.description.abstract | Στη παρούσα εργασία, αρχικά μελετάται ένα κατά τμήματα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή των δεδομένων σε σχετικά διακριτά μεταβαλλόμενα επιτόκια. Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα παραπάνω αποτελέσματα παλινδρόμησης για τον υπολογισμό παρουσών αξιών ραντών με χρονομεταβαλλόμενα επιτόκια. Εφαρμόζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό παρουσών αξιών τέτοιων ραντών και ιδιαίτερα παρουσιάζεται η μέθοδος της καμπύλης απόδοσης, η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις της αγοράς για μελλοντικά επιτόκια καθώς και αυτή της μεθόδου του ποσοστού χαρτοφυλακίου, η οποία στηρίζεται σε αναλογίες απόδοσης επενδυτικού προφίλ. Η συγκριτική αξιολόγηση των δύο προσεγγίσεων αναδεικνύει τη σημασία της επιλογής μοντέλου σε περιβάλλοντα με επιτόκια που μεταβάλλονται δυναμικά. | el |
| dc.format.extent | 76 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Μεταβλητά επιτόκια και ληξιπρόθεσμες ράντες πληρωμών | el |
| dc.title.alternative | Calculation of annuities with time variable interest via piecewise linear regression | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this work an appropriate piecewise linear regression model for discrete varying linear data is studied. Our regression model was applied for the calculation of present value of annuities due to time variable interest rate. In order to calculate the present values, two different approaches were presented: the yield curve method and the portfolio method. These two methods represent distinct perspectives on interest rate modeling: the yield curve method incorporates market-based expectations of future interest rates, while the portfolio method relies on predefined return ratios based on a given investment strategy. A comparative analysis of the two approaches highlights the practical implications of choosing an appropriate model, especially in financial environments where interest rates exhibit dynamic behavior. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Μεταβλητά επιτόκια | el |
| dc.date.defense | 2025-04-11 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα