Φράγματα μέτρων χρεοκοπίας για το κλασσικό και ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου

Νικολάου, Μαρία

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Νικολάου, Μαρία
dc.date.accessioned	2025-01-16T16:00:08Z
dc.date.available	2025-01-16T16:00:08Z
dc.date.issued	2024-12
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17326
dc.description.abstract	Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα φράγματα της πιθανότητας μεγάλου μεγέθους απαίτησης στην περίπτωση των σύνθετων κατανομών που μοντελοποιούν τον κίνδυνο αυτό. Παρουσιάζουμε τις περιπτώσεις κατανομών ατομικής απαίτησης με αναλυτική ροπογεννήτρια συνάρτηση και κατανομές στις οποίες η ροπογεννήτρια συνάρτηση δεν ορίζεται. Τέτοιες κατανομές είναι αυτές με βαριά ουρά και παρότι ο υπολογισμός των φραγμάτων της πιθανότητας είναι αρκετά πολύπλοκος (με ασυμπτωτικές τεχνικές ή όχι), εντούτοις η σημασία περιορισμού της πιθανότητας σε φράγματα άνω και κάτω είναι υψίστης σημασίας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο θέμα της διαχείρισης μελλοντικού κινδύνου. Ο συνολικός κίνδυνος είναι διπλά στοχαστικός υπό την έννοια του ότι συντίθεται από τυχαίο πλήθος τυχαίων μεγεθών μεμονωμένων κινδύνων οι οποίοι είτε προσομοιάζονται είτε όχι από την ίδια κατανομής. Η πιθανότητα του συνολικού κινδύνου – ο οποίος μοντελοποιείται από σύνθετη κατανομή - είτε δίδεται με αναλυτική έκφραση (μέσω κατανομής) είτε μέσω φραγμάτων με τεχνικές ασυμπτωτικές (εφόσον το μέγεθος τείνει στο διηνεκές) ή μη ασυμπτωτικές τεχνικές. Η πληρέστερη γνώση των ιδιοτήτων της κατανομής μεμονωμένου κινδύνου δύναται να οδηγήσουν σε βέλτιστο υπολογισμό των φραγμάτων της ζητούμενης πιθανότητας και να συμβάλλουν στην αποφυγή της περίπτωσης χρεοκοπίας η οποία εδώ μελετάτε υπό το πρίσμα του κλασικού μοντέλου και του ανανεωτικού προτύπου μοντέλου.	el
dc.format.extent	130	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Φράγματα μέτρων χρεοκοπίας για το κλασσικό και ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου	el
dc.title.alternative	Bounds for ruin measures in the classical and renewal risk model	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This paper deals with the probability bounds of a large claim size in the case of complex distributions that model this risk. We present the cases of individual demand distributions with an analytical moment generator function and distributions in which the moment generator function is not defined. Such distributions are those with heavy tails and although the calculation of the probability bounds is quite complex (either with asymptotic techniques or not), nevertheless the importance of limiting the probability to upper and lower bounds is of utmost importance for insurance companies in the matter of future risk management. Aggregate risk is doubly stochastic in the sense that it is composed of a random number of random individual risk sizes that are either simulated or not from the same distribution. The probability of the total risk - which is modeled by a complex distribution - is either given analytically (through a distribution) or through bounds with asymptotic (as long as the magnitude tends to perpetuity) or non-asymptotic techniques. A more complete knowledge of the properties of the individual risk distribution may lead to an optimal calculation of the barriers of the requested probability and contribute to the avoidance of the bankruptcy case which is studied here in the light of the classical model and the renewal standard model.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Φράγματα μέτρων χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Άνω και κάτω φράγματα για τη δεξιά ουρά σύνθετων κατανομών	el
dc.subject.keyword	Φράγματα για κλάσεις αξιοπιστίας της κατανομής του ύψους της ατομικής ζημιάς	el
dc.subject.keyword	Εκθετικά φράγματα	el
dc.subject.keyword	Φράγματα Pareto	el
dc.subject.keyword	Ανανεωτικό μοντέλο θεωρίας κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Σύνθετη γεωμετρική και ανάλογες κατανομές	el
dc.subject.keyword	Περίπτωση κλασικού μοντέλου χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Περίπτωση ανανεωτικού πρότυπου	el
dc.subject.keyword	Περιγραφή άνω και κάτω φραγμάτων	el
dc.subject.keyword	Κλασσικό μοντέλο Χρεοκοπίας σε συνεχή χρόνο	el
dc.subject.keyword	Άνω και κάτω εκθετικά φράγματα και φράγματα τύπου Pareto	el
dc.date.defense	2024-12-20

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Nikolaou_MAE21024.pdf
Μέγεθος:: 2.364Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα