Μελέτη ακρίβειας προσέγγισης από κατανομές τύπου φάσης της πιθανότητας χρεοκοπίας για αποζημιώσεις με βαριά ουρά

Ξηρός, Αθανάσιος

dc.contributor.advisor	Ψαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.author	Ξηρός, Αθανάσιος
dc.date.accessioned	2024-10-15T10:51:28Z
dc.date.available	2024-10-15T10:51:28Z
dc.date.issued	2024-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16847
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4269
dc.description.abstract	Ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας σε στοχαστικά μοντέλα της θεωρίας χρεοκοπίας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε περιπτώσεις όπου η κατανομή των αποζημιώσεων ακολουθεί μία κατανομή με βαριά ουρά, ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας είναι πολύ δύσκολος ή αδύνατος. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση της πιθανότητας χρεοκοπίας, χρησιμοποιώντας τις κατανομές τύπου φάσεων. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι η κατανομή των αποζημιώσεων ακολουθεί μία κατανομή με βαριά ουρά, θα κατασκευαστεί μία προσέγγιση της κατανομής αυτής από μία κατανομή τύπου φάσεων, και στη συνέχεια θα γίνει μια προσέγγιση της πιθανότητας χρεοκοπίας. Επιπλέον, μέσα από αριθμητικά παραδείγματα, θα μελετηθεί για διάφορες τιμές του αρχικού αποθεματικού ο αριθμός των φάσεων που χρειάζονται, έτσι ώστε η προσέγγιση να είναι αρκετά καλή.	el
dc.format.extent	92	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Μελέτη ακρίβειας προσέγγισης από κατανομές τύπου φάσης της πιθανότητας χρεοκοπίας για αποζημιώσεις με βαριά ουρά	el
dc.title.alternative	On the accuracy of phase-type approximations of ruin probability for heavy-tailed distribution claims	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Προσέγγιση πιθανότητας χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Αποζημιώσεις βαριάς ουράς	el
dc.subject.keyword	Phase-type distributions	el
dc.subject.keyword	Compound Poisson risk model	el
dc.subject.keyword	Κατανομές τύπου φάσεων	el
dc.date.defense	2024-09-26

Files in this item

Name:: Xiros_MAE21007.pdf
Size:: 1.727Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα