Θεωρία ακραίων τιμών στη διοικητική κινδύνου

Abstract

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο η έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κυριότερα είδη κινδύνου που απασχολεί ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, να αναδειχθούν οι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μειωθούν οι συνέπειές του. Αναφέρεται η έννοια του κινδύνου, επιχειρείται ανάλυση των συστατικών του και περιγράφονται οι κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισής του. Έπειτα περιγράφεται η διοικητική επιχειρησιακού κινδύνου και παρουσιάζεται το πλαίσιο εφαρμογής του Λειτουργικού Κινδύνου για τους τραπεζικούς οργανισμούς που απορρέει από τη 2η συνθήκη της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλουν να αναπτύξουν οι τράπεζες, καθώς και οι τρεις δυνατές μέθοδοι μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου, από τις οποίες η τρίτη είναι η πιο σύνθετη, αλλά παράλληλα και αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από στατιστική πλευρά. Περιγράφονται οι τρόποι ποσοτικής ανάλυσης του Λειτουργικού Κινδύνου με αυτή την μέθοδο μέτρησης και γίνεται αναφορά στην εκτίμηση της κατανομής της συχνότητας και της δριμύτητας των απωλειών, η οποία έχει στόχο την εκτίμηση των συνολικών απωλειών Λειτουργικού Κινδύνου. Αναφέρεται η Θεωρία των Ακραίων Τιμών, η οποία όπως θα διαπιστωθεί, είναι η καταλληλότερη στατιστική μεθοδολογία για την εκτίμηση των συνολικών απωλειών Λειτουργικού Κινδύνου σε πολύ υψηλά διαστήματα εμπιστοσύνης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Παρουσιάζεται η μέθοδος των μέγιστων τιμών περιόδων, καθώς και η μέθοδος πάνω από ένα όριο. Στο τέλος αναφέρεται πρακτική εφαρμογή, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, τα οποία προέρχονται από άσκηση της Επιτροπής της Βασιλείας, στην οποία είχαν συμμετάσχει μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί.