Ιδιότητες κυρτότητας για την πιθανότητα χρεοκοπίας στο κλασικό πρότυπο της θεωρίας κίνδυνου
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Σιγαλάκου, Ευδοκία | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T10:11:56Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T10:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16739 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4161 | |
| dc.description.abstract | Η αναλογιστική επιστήμη αποτελεί έναν κλάδο των εφαρμοσμένων και χρηματοοικονομικών μαθηματικών ο οποίος εφαρμόζει στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους για να εκτιμήσει τον κίνδυνο της αβεβαιότητας σε μελλοντικά γεγονότα σε ασφαλιστικές, χρηματοοικονομικές επενδύσεις και σε άλλους κλάδους με σκοπό να τον ελαχιστοποιήσει. Η θεωρία χρεοκοπίας, που αποτελεί κλάδο της θεωρίας κινδύνων, μας περιγράφει τις ποσότητες για την πιθανότητα χρεοκοπίας και μελετάει την ανέλιξη του πλεονάσματος, δηλαδή τις μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα με την πάροδο του χρόνου για ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μοντελοποίηση των μεγεθών των αποζημιώσεων στο συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων και η επιλογή των κατάλληλων κατανομών για την μοντελοποίηση τόσο των ατομικών μεγεθών αλλά και την περιγραφή των συνολικών ζημιών. Σκοπός μας είναι η διάκριση και η μελέτη σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών συναρτήσεων, αλλά και αν υπό την μείξη διατηρούνται κάποια χαρακτηριστικά τους, όπως η μονοτονία, η κυρτότητα και η συμπεριφορά της βαθμίδας αποτυχίας. | el |
| dc.format.extent | 54 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Ιδιότητες κυρτότητας για την πιθανότητα χρεοκοπίας στο κλασικό πρότυπο της θεωρίας κίνδυνου | el |
| dc.title.alternative | Convex properties for the probability of ruin in the classical model of risk theory | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Actuarial science is the branch of financial mathematics that applies statistical and mathematical methods to estimate the risk of uncertainty in future events in insurance, financial investments and other industries with the aim of minimizing it. Ruin theory, which is a branch of risk theory, describes the quantities such as the probability of ruin and studies the evolution of surplus, i.e. the changes in income and expenses over time for an insurance portfolio. At the same time, the modeling of compensation amounts in the collective model of risk theory and the choice of appropriate distributions for modeling both the individual amounts and the description of total losses are also particularly important. Our purpose is to distinguish and study relationships between these two functions, but also if some of their characteristics are preserved under the mixture, such as monotonicity, convexity and the behavior of the failure rate. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία χρεοκοπίας | el |
| dc.subject.keyword | Κυρτότητα | el |
| dc.date.defense | 2023-11-29 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα