Μελέτη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Συμεώνογλου, Θεοδόσιος | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T09:08:05Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T09:08:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16670 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4092 | |
| dc.description.abstract | Στη παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά γίνεται μια αναφορά στα πιστωτικά παράγωγα κάνοντας εισαγωγικά μια ιστορική αναδρομή και εν συνεχεία αναλύονται τα προϊόντα ανταλ-λαγής πιστωτικού κινδύνου. Μια σύμβαση ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) συνάπτε-ται μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, τον αγοραστή και τον πωλητή προστασίας. Ο αγορα-στής προστασίας καταβάλει ασφάλιστρα στον πωλητή προστασίας ώστε να εισπράξει απο-ζημίωση από αυτόν στην περίπτωση όπου πραγματοποιηθεί πιστωτικό γεγονός που σχετίζε-ται με μια συγκεκριμένη οντότητα αναφοράς. Σε αυτήν την σύμβαση ο αγοραστής προστα-σίας διατρέχει τον επιπλέον κίνδυνο ( κυρίως σε εξωχρηματιστηριακές συμφωνίες) να χρεο-κοπήσει ο αντισυμβαλλόμενος (ο πωλητής προστασίας) και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση να αποζημιώσει τον αγοραστή προστασίας. Εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς επίσης και διάφορα μοντέλα μέτρησης και εκτίμησης του κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου παραθέτοντας πλη-θώρα παραδειγμάτων καθώς επίσης και τρόπους για τον υπολογισμό του. Τέλος, παραθέτουμε δύο παραδείγματα και με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού R εκτιμούμε τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου μέσω προσομοίοωσης, σχολιά-ζοντας τα αποτελέσματα που λάβαμε. | el |
| dc.format.extent | 73 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Μελέτη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου | el |
| dc.title.alternative | Modeling counterparty credit risk | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this diploma thesis, we first make a brief presentation to credit derivatives by initially mak-ing a historical review and then by analyzing credit default swap products. A credit default swap agreement (CDS) is a contract between two counterparties, the buyer and the protection seller. The buyer of protection pays premiums to the seller of protection in order to collect compensation from him in the case that a credit event related to a reference entity occurs. In this contract the protection buyer runs the additional risk (mainly for over-the-counter deals) that the counterparty (the protection seller) may also default and consequently be unable to compensate the protection buyer. Next, we present the respective regulatory framework as well as various models for measuring and assessing the counterparty's risk, reviewing a variety of examples as well as ways to meas-ure and calculate the respective risk. Finally, we numerically investigate two specific examples with the help of R software package where we estimate the counterparty credit risk via Monte Carlo simulation techniques, com-menting on the results obtained. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Πιστωτικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Αντισυμβαλλόμενος | el |
| dc.date.defense | 2024-07-22 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα