Αξία σε κίνδυνο (VaR) : εκτίμηση & εφαρμογές στην θεωρία συλλογικού κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Ντούνη, Ουρανία | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T09:05:49Z | |
| dc.date.available | 2023-10-20T09:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15817 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3239 | |
| dc.description.abstract | Το Value at Risk (VaR) αποτελεί ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μέτρα για την αποτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με ένα χαρτοφυλάκιο στο χώρο της ασφαλιστικής και των χρηματοοικονομικών. Στη παρούσα εργασία θα δοθεί μια επισκόπηση της σημασίας του κινδύνου, των διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του VaR, καθώς και μια σύγκριση με άλλα μέτρα κινδύνου. Στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι η επίτευξη της μέγιστης κερδοφορίας, αξιοποιώντας κάθε πιθανό όφελος, και ελαχιστοποιώντας κάθε πιθανό ενδεχόμενο πραγματοποίησης ζημιάς με την μικρότερη δυνατή απώλεια. Επίσης θα μελετηθεί η χρήση του VaR ως ένα ποσοτικό εργαλείο αποτίμησης του κινδύνου στο συλλογικό πρότυπο, και θα δοθούν παραδείγματα υπολογισμού του VaR τόσο αναλυτικά όσο και με προσομοίωση. | el |
| dc.format.extent | 84 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Αξία σε κίνδυνο (VaR) : εκτίμηση & εφαρμογές στην θεωρία συλλογικού κινδύνου | el |
| dc.title.alternative | Value At Risk : estimation & applications in collective risk theory | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Value at Risk (VaR) is one of the most widely used measures for valuing the risk associated with a portfolio in the insurance and finance industry. This paper will provide an overview of the meaning of risk, the various methods used to estimate VaR, and a comparison with other risk measures. The objective of risk management is to achieve maximum profitability, exploiting every possible benefit, and minimizing every possibility of making a loss with the smallest possible loss. The use of VaR as a quantitative risk assessment tool in the collective risk model will also be studied. VaR calculations will be demonstrated with the use of examples, involving both analytical and simulation methods. | el |
| dc.corporate.name | Αναλογιστικής Επιστήμης & Διαχείρισης Κινδύνων | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Value at Risk | el |
| dc.date.defense | 2023-09-27 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα