Διερεύνηση της μεταβλητότητας των συστάσεων των αναλυτών για τις μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
| dc.contributor.author | Πούλιος, Αθανάσιος Μ. | |
| dc.date.accessioned | 2007-06-28T09:42:18Z | |
| dc.date.available | 2007-06-28T09:42:18Z | |
| dc.date.issued | 2007-06-28T09:42:18Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1551 | |
| dc.description.abstract | Σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές δημοσιεύονται καθημερινά συστάσεις από ειδικούς αναλυτές για την μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών και ανακύπτει το ερώτημα αν οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη αυτές τις συστάσεις και αν τελικά τις ακολουθούν κατά πόσο είναι κερδισμένοι. Στην παρούσα έρευνα γίνεται αρχικά μια επισκόπηση των κυριότερων ερευνών που ασχολήθηκαν με την αποτελεσματικότητα των συστάσεων. Έπειτα γίνεται μια αντίστοιχη ανάλυση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την περίοδο 01/01/2004-31/12/2006 και θα μελετήσουμε αν δικαιολογημένα μεταβάλλονται οι συστάσεις των αναλυτών. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι επενδυτές επηρεάζονται ελάχιστα από τις αναβαθμίσεις των συστάσεων και προκύπτουν ελάχιστες πέραν του κανονικού αποδόσεις για βραχυπρόθεσμο διάστημα, ενώ σε λίγο πιο μεγάλο διάστημα οι επενδυτές βγαίνουν τελικά ζημιωμένοι. Η αντίδραση είναι πιο έντονη στις υποβαθμίσεις των συστάσεων. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Stock price forecasting -- Mathematical models | |
| dc.title | Διερεύνηση της μεταβλητότητας των συστάσεων των αναλυτών για τις μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1551 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.63 ΠΟΥ | |
| dc.description.abstractEN | In all Stock Markets are daily published recommendations from analysts for the future course of stock price indexes and so it appears the question if the investors consider these recommendations and if they gain profit. The present study starts with a review of the main researches about the effectiveness of the recommendations. In addition, there is an similar research in the Athens Stock Market regarding the period 01/01/2004-31/12/2006 and we will examine if the analysts’ change excusably their recommendations. The conclusion that emerges is that the investors barely react to upgrades and there are slender positive excess returns for a short term period and for a long term period there are negative returns. This reaction is bigger in the case of recommendations downgrades. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές