Στρατηγικές βέλτιστης αντασφάλισης μέσω κριτηρίων βελτιστοποίησης μέτρων χρεοκοπίας της θεωρίας κινδύνου

Ζαχαριουδάκης, Βασίλειος

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Ζαχαριουδάκης, Βασίλειος
dc.date.accessioned	2022-10-26T05:58:30Z
dc.date.available	2022-10-26T05:58:30Z
dc.date.issued	2022-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14742
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2164
dc.description.abstract	Ένα σημαντικό τμήμα στο οποίο επικεντρώνεται η θεωρία κινδύνου είναι η θεωρία χρεοκοπίας καθώς και στο «πρόβλημα» της χρεοκοπίας όταν υπάρχει αντασφάλιση δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία εκχωρεί ένα μέρος του κινδύνου σε μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ονομάζεται αντασφαλίστρια. Στη τρέχουσα εργασία αποτυπώνεται η θεωρία χρεοκοπίας καθώς επίσης και ορισμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα ο χρόνος έως την χρεοκοπία, ο συντελεστής προσαρμογής. Επιπλέον αναλύονται οι κατηγορίες και τα είδη αντασφάλισης, παρουσιάζοντας παράλληλα μεθόδους βελτιστοποίησης, κυρίως της αντασφάλισης Quota-Shareκαι Stop-Loss, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συμφέρον τόσου του εκχωρητή όσο και του αντασφαλιστή. Τέλος γίνεται αναφορά στη εύρεση του βέλτιστου ορίου κράτησης μέσω της προσθήκης των προμηθείων και εξόδων από τον εκχωρητή.	el
dc.format.extent	87	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Στρατηγικές βέλτιστης αντασφάλισης μέσω κριτηρίων βελτιστοποίησης μέτρων χρεοκοπίας της θεωρίας κινδύνου	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	An important part on which risk theory focuses is ruin theory and the "problem" of ruin when there is reinsurance, i. e. the process whereby the insurance company cedes part of the risk to another insurance company, called the reinsurer. In the current paper the ruin theory is reflected as well as some risk measures, for example the time to default, the adjustment factor. In addition, the categories and types of reinsurance are analyzed, presenting at the same time optimization methods, mainly Quota-Share and Stop-Loss reinsurance, always keeping in mind the interests of both the ceding company and the reinsurer. Finally, reference is made to finding the optimal retention through the addition of commissions and expenses by the ceding.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Quota share	el
dc.subject.keyword	Αντασφάλιση	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Θεωρία κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Κλασσικό μοντέλο κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Stop-loss	el
dc.subject.keyword	De Vylder	el
dc.date.defense	2022-09-16

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Ζαχαριουδάκης Βασίλειος 2022.pdf
Μέγεθος:: 741.9Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα