Κίνδυνοι και μελέτη διαχείρισης κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εκτίθεται το ζήτημα των τραπεζικών κινδύνων και η διαχείριση αυτών από τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα. Εκκινώντας από τη δομή του Τραπεζικού Συστήματος και μελετώντας τις μεταβολές του στη διάρκεια του χρόνου, προκύπτει η σημερινή εικόνα του ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα επιμέρους είδη κινδύνων με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι τράπεζες και απειλούν τόσο τη φερεγγυότητα του Τραπεζικού Συστήματος όσο και εν γένει τη λειτουργία της οικονομίας. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων, έχει τεθεί σε εφαρμογή μία σειρά ρυθμιστικών πλαισίων και εποπτικών απαιτήσεων, οι οποίες προϊόντος του χρόνου περιλαμβάνουν συμπεράσματα από τις αδυναμίες που ανέδειξε η οικονομική κρίση του 2008. Συνοπτικά, από τις εποπτικές απαιτήσεις της Βασιλείας Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ αποτυπώνεται η μετάβαση της τραπεζικής πολιτικής από τη μονομερή έμφαση στην κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κάλυψη και του κινδύνου ρευστότητας. Βάσει του προαναφερθέντος ρυθμιστικού πλαισίου, ακολουθεί μία μελέτη διαχείρισης κινδύνου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας δύο εκ των μεγαλύτερων ελληνικών συστημικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ. Η μελέτη αυτή είναι εστιασμένη στα έτη 2018-2020, προκειμένου να αποτυπώσει την πορεία των δύο αυτών τραπεζών το χρονικό διάστημα εξόδου από τα μέτρα ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) μέχρι και τα αποτελέσματα της πανδημίας covid-19. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι σε θέση να αποτυπώσουν εάν τα δύο αυτά Πιστωτικά Ιδρύματα συμμορφώνονται με τις εποπτικές απαιτήσεις και βαδίζουν σε ασφαλή κατεύθυνση έναντι των κινδύνων. Καταλήγοντας, η διαρκής συμμόρφωση στις εποπτικές απαιτήσεις και η αποφυγή απόκτησης επισφαλών στοιχείων ενεργητικού είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι ανωτέρω τράπεζες να επιτελέσουν τον σημαντικό ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη και εν τέλει στην κοινωνική ευημερία.